mcovar

Syntax

mcovar(X, Y, window, [minPeriods])

Please see mFunctions for the parameters and windowing logic.

Details

Calculate the moving covariance of X and Y in a sliding window.

Examples

x=1..10;
y=9 5 3 4 5 4 7 1 3 4;
mcovar(x,y,5);
// output
[,,,,-2.25,0,2,-1,-1.75,-1]

mcovar(x, y, 5, 3);
// output
[,,-3,-2.833333,-2.25,0,2,-1,-1.75,-1]

x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..10, x)
y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..10, y)
mcovar(x1,y1,5d)
label col1
2020.06.06
2020.06.07 -2
2020.06.08 -3
2020.06.09 -2.8333
2020.06.10 -2.25
2020.06.11 0
2020.06.12 2
2020.06.13 -1
2020.06.14 -1.75
2020.06.15 -1
mcovar(x1,y1,1w)
label col1
2020.06.06
2020.06.07 -2
2020.06.08 -3
2020.06.09 -2.8333
2020.06.10 -2.25
2020.06.11 -2.4
2020.06.12 -1
2020.06.13 -0.6667
2020.06.14 -0.6667
2020.06.15 -1.6667

Related functions: covar, mcorr, mstd, mvar