parseInstrument

首发版本：3.00.4

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parseInstrument(obj)

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将输入的金融工具产品描述（obj）转换成一个 INSTRUMENT 类型对象（金融工具），用于后续建模和定价。可解析的金融工具详见下文说明。

注意：parseInstrument 会在序列化或反序列化过程中保留非标准标量或向量字段（即不属于金融工具预定义属性的字段）。

参数

obj 可以是字典、由字典组成的元组、内存表、字符串标量或向量，表示要解析的金融工具描述。注意，如果 obj 指定为表，则该表只能存储单一类型的金融工具。

返回值

一个 INSTRUMENT 类型对象，表示金融工具。

例子

使用字典存储付息债的描述，通过 parseInstrument 解析该字典，以获得该付息债的 INSTRUMENT 类型对象。

bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "instrumentId": "230205.IB",
    "start": 2023.03.06,
    "maturity": 2033.03.06,
    "issuePrice": 100.0,
    "coupon": 0.0302,
    "calendar": "CFET",
    "frequency": "Annual",
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA",
    "subType": "CDB_BOND",
    "issuer": "国家开发银行"
}
parseInstrument(bond)

通过 parseInstrument 解析由字典组成的元组，得到3个债券的 INSTRUMENT 类型对象。

bond1 = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "DiscountBond",
    "instrumentId": "259924.IB",
    "start": 2025.04.17,
    "maturity": 2025.07.17,
    "issuePrice": 99.664,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA",
    "subType": "TREASURY_BOND",
    "issuer": "中华人民共和国财政部"
}

bond2 = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "ZeroCouponBond",
    "instrumentId": "250401.IB",
    "start": 2025.01.09,
    "maturity": 2026.02.05,
    "coupon": 0.0119,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA",
    "subType": "CDB_BOND",
    "issuer": "国家农业发展银行"
}

parseInstrument([bond,bond1,bond2])

使用内存表存储金融工具描述，其每一列代表一个字段。通过 parseInstrument 解析该表，得到 INSTRUMENT 类型对象。

注意：如果某个产品缺少内存表中某列对应的字段，则在插入该产品的数据时，该字段将被设置为 NULL。

create table t (
    productType STRING,
    assetType STRING,
    bondType STRING,
    version INT,
    instrumentId STRING,
    start DATE,
    maturity DATE,
    issuePrice DOUBLE,
    coupon DOUBLE,
    calendar STRING,
    frequency STRING,
    dayCountConvention STRING,
    subType STRING,
    issuer STRING
)
go

insert into t values( "Cash", "Bond", "FixedRateBond", 0, "230205.IB", 2023.03.06, 2033.03.06, 100.0, 0.0302, "CFET", "Annual", "ActualActualISDA", "CDB_BOND", "国家开发银行")
insert into t values( "Cash", "Bond", "DiscountBond", 0, "259924.IB", 2025.04.17, 2025.07.17, 99.664, NULL, NULL, NULL, "ActualActualISDA", "TREASURY_BOND", "中华人民共和国财政部")
insert into t values( "Cash", "Bond", "ZeroCouponBond", 0, "250401.IB", 2025.01.09, 2026.02.05, NULL, 0.0119, NULL, NULL, "ActualActualISDA", "CDB_BOND", "国家农业发展银行")

parseInstrument(t)

使用字符串描述金融工具，通过 parseInstrument 解析该字符串，得到 INSTRUMENT 类型对象。

bond1 = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "coupon": 0.0302,
    "frequency": "Annual",
    "version": 0,
    "instrumentId": "230205.IB",
    "nominal": 100,
    "start": 2023.03.06,
    "maturity": 2033.03.06,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA",
    "calendar": "CFET",
    "currency": "CNY",
    "discountCurve": "",
    "spreadCurve": "",
    "subType": "CDB_BOND",
    "issuePrice": 100,
    "issuer": "国家开发银行"
}
bond1Str = toStdJson(bond1)

parseInstrument(obj=bond1Str)

通过 parseInstrument 解析该字符串向量，得到多个 INSTRUMENT 类型对象。

bond2 = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "DiscountBond",
    "issuePrice": 99.664000000000001,
    "version": 0,
    "instrumentId": "259924.IB",
    "nominal": 100,
    "start": 2025.04.17,
    "maturity": 2025.07.17,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA",
    "calendar": "",
    "currency": "CNY",
    "discountCurve": "",
    "spreadCurve": "",
    "subType": "TREASURY_BOND",
    "issuer": "中华人民共和国财政部"
}

bond3 = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "ZeroCouponBond",
    "coupon": 0.0119,
    "version": 0,
    "instrumentId": "250401.IB",
    "nominal": 100,
    "start": 2025.01.09,
    "maturity": 2026.02.05,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA",
    "calendar": "",
    "currency": "CNY",
    "discountCurve": "",
    "spreadCurve": "",
    "subType": "CDB_BOND",
    "issuer": "国家农业发展银行"
}

bond2Str = toStdJson(bond2)
bond3Str = toStdJson(bond3)

parseInstrument(obj=[bond1Str,bond2Str,bond3Str])

金融工具支持与字段要求

INSTRUMENT 为 DophinDB 在 3.00.4 版本上新增的数据类型，用于支持金融工具的存储，为后续各类金融产品的定价与风险计量提供基础。

在金融工具的描述中，需要包含若干关键字段，parseInstrument 将根据这些字段生成相应的金融工具对象。请注意，"version" 为系统保留字段，为避免冲突，请勿将此名称用于自定义字段。

目前支持的金融工具类型如下：

贴现债

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "DiscountBond" 是
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "259926.IB" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
issuePrice DOUBLE 发行价格 是
currency STRING 货币，默认为 "CNY" 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_TRASURY_BOND" 否
spreadCurve STRING 定价时参考的利差曲线名称 否
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债

  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据

  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）

  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）

  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）。

  • "MTN"：中期票据

  • "CORP_BOND"：企业债。

  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债

  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券

  • "NCD"：同业存单

  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债

  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债

  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债

  • "ABS"：资产支持证券

  • "PPN"：非公开发行债

 否
creditRating STRING 信用等级类型，可选值为："B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" 否

下例定义了一个贴现债券的 INSTRUMENT 对象。

bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "DiscountBond",
    "instrumentId": "259924.IB",
    "start": 2025.04.17,
    "maturity": 2025.07.17,
    "issuePrice": 99.664,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)

零息债

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "ZeroCouponBond" 是
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "250401.IB" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
coupon DOUBLE 票面利率，如 0.03 表示 3% 是
frequency STRING 付息频率 否
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
currency STRING 货币，默认为 "CNY" 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_TRASURY_BOND" 否
spreadCurve STRING 定价时参考的利差曲线名称 否
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债

  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据

  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）

  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）

  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）。

  • "MTN"：中期票据

  • "CORP_BOND"：企业债。

  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债

  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券

  • "NCD"：同业存单

  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债

  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债

  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债

  • "ABS"：资产支持证券

  • "PPN"：非公开发行债

 否
creditRating STRING 信用等级类型，可选值为："B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" 否

下例定义了一个零息债的 INSTRUMENT 对象。

bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "ZeroCouponBond",
    "instrumentId": "250401.IB",
    "start": 2025.01.09,
    "maturity": 2026.02.05,
    "coupon": 0.0119,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)

固定利率债

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "FixedRateBond" 是
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "250401.IB" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
coupon DOUBLE 票面利率，如0.03表示3% 是
frequency STRING 付息频率 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
currency STRING 货币，默认为 "CNY" 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_TRASURY_BOND" 否
spreadCurve STRING 定价时参考的利差曲线名称 否
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债

  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据

  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）

  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）

  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）。

  • "MTN"：中期票据

  • "CORP_BOND"：企业债。

  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债

  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券

  • "NCD"：同业存单

  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债

  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债

  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债

  • "ABS"：资产支持证券

  • "PPN"：非公开发行债

 否
creditRating STRING 信用等级类型，可选值为："B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" 否

下例定义了一个固定利率债的 INSTRUMENT 对象。

bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "instrumentId": "240021.IB",
    "start": 2024.10.25,
    "maturity": 2025.10.25,
    "issuePrice": 100,
    "coupon": 0.0133,
    "frequency": "Annual",
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)

浮动利率债

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "FloatingRateBond" 是
nominal DOUBLE 名义金额，默认值为 100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "1680437.IB" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
iborIndex STRING 参考利率，如 "LPR_1Y" 是
lastFixing DOUBLE 上一次定息日的参考利率值 是
spread DOUBLE 利差，默认值为 0.0 否
frequency STRING 付息频率 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" 是
fixingOffsetDays INT 下一起息日与定息日之间的天数，默认值为 1 否
currency STRING 货币，默认值为 "CNY" 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_TREASURY_BOND" 否
spreadCurve STRING 定价时参考的利差曲线名称 否
forwardCurve STRING 定价时参考的远期曲线名称 否
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债

  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据

  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）

  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）

  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）

  • "MTN"：中期票据

  • "CORP_BOND"：企业债

  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债

  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券

  • "NCD"：同业存单

  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债

  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债

  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债

  • "ABS"：资产支持证券

  • "PPN"：非公开发行债

 否
creditRating STRING 信用等级，可选 "B"、"BB"、"BBB"、"BBB+"、"A-"、"A"、"A+"、"AA-"、"AA"、"AA+"、"AAA-"、"AAA"、"AAA+" 否

下例定义并解析一个浮动利率债券：

floatingBond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FloatingRateBond",
    "instrumentId": "240025.IB",
    "start": 2017.09.11,
    "maturity": 2020.09.11,
    "frequency": "Semiannual",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "iborIndex": "LPR_1Y",
    "spread": 0.02,
    "lastFixing": 0.08
}
typestr(parseInstrument(floatingBond))
// output: INSTRUMENT

含权债

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "OptionBond" 是
nominal DOUBLE 名义金额，默认值100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "242659.SH" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
coupon DOUBLE 票面利率，如0.03表示3% 是
frequency STRING 付息频率 是
principalRatio DOUBLE 类型向量

提前偿还型债券的本金摊还比例向量。

向量长度等于债券期限，各元素表示对应期间偿还的本金占初始本金的比例，且所有元素之和为1。默认为空。

 否
exerciseDates DATE 类型向量 含权债为行权时间的向量。默认为空。 否
hasCallOption BOOL 该债券发行人是否有赎回权 是
hasPutOption BOOL 该债券投资者是否有回售权 是
hasCouponAdjust BOOL 该债券发行人是否有票面利率调整权 是
newCoupon DOUBLE 票面利率调整后的新利率。当 hasCouponAdjust = true 且已到调整时点时生效。若 newCoupon 为空（默认值），则仍使用原票面利率。 否
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360"，国债默认为 "Actual365"，其他默认为 "ActualActualISMA" 是
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债
  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据
  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）
  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）
  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）。
  • "MTN"：中期票据
  • "CORP_BOND"：企业债。
  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债
  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券
  • "NCD"：同业存单
  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债
  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债
  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债
  • "ABS"：资产支持证券
  • "PPN"：非公开发行债

默认值为空。

 否
creditRating STRING 信用等级类型，可选值为："B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+"。默认值为空。 否

下例定义了一个含权债的 INSTRUMENT 对象。

optionBond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "OptionBond",
    "instrumentId": "242659.SH",
    "nominal": 100.0,
    "start": 2025.03.26,
    "maturity": 2030.03.26,
    "coupon": 0.0207,
    "frequency": "Annual",
    "exerciseDates": [2028.03.26],
    "hasCallOption": true,
    "hasPutOption": true,
    "hasCouponAdjust": true,
    "dayCountConvention": "ActualActualISMA"
}
instrument = parseInstrument(optionBond)
print(instrument)

国债期货

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定值为 "Futures" 是
futuresType STRING 固定值为 "BondFutures" 是
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 是
instrumentId STRING 国债期货代码，如 "T2509" 否
maturity DATE 到期日 是
settlement DATE 结算日 是
underlying 字典 固定利率债券结构，表示标的可交割债券 是
nominalCouponRate DOUBLE 名义票面利率 是

下例定义了一个国债期货的 INSTRUMENT 对象。

bond ={
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "instrumentId": "220010.IB",
    "start": 2020.12.25,
    "maturity": 2031.12.25,
    "issuePrice": 100.0,
    "coupon": 0.0149,
    "frequency": "Annual",
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}

futures =  {
    "productType": "Futures",
    "futuresType": "BondFutures",
    "instrumentId": "T2509",  //期货代码
    "nominal": 100.0,
    "maturity": 2022.09.09,
    "settlement": 2022.09.11,
    "underlying": bond,
    "nominalCouponRate": 0.03  //与国债期货品种匹配的名义利率，可从中金所获取
}
instrument = parseInstrument(futures)
print(instrument)

债券买断式回购

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 产品名称，固定值为 "Cash" 是
assetType STRING 资产类型，固定值为 "Repo" 是
repoType STRING 回购类型，固定值为 "BondOutrightRepo" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认为 "CNY" 否
instrumentId STRING 自定义唯一标识，如 "repo000002" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
rate DOUBLE 回购利率 是
payReceive STRING 收付标识，"Pay" 表示正回购方，"Receive" 表示逆回购方 是
underlying DICT/INSTRUMENT 抵押债券的基础信息 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否

债券质押式回购

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定值为 "Cash" 是
assetType STRING 固定值为 "Repo" 是
repoType STRING 固定值为 "BondPledgedRepo" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认值为 "CNY" 否
instrumentId STRING 自定义唯一标识，如 "repo000001" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
rate DOUBLE 回购利率 是
payReceive STRING 收付标识，"Pay" 表示正回购方，"Receive" 表示逆回购方 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选值为 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称；人民币场景默认值为 "CNY_FR_007" 否

存款

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Deposit" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币 是
instrumentId STRING 存款参考利率指数，如 "SHIBOR_3M" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
rate DOUBLE 存款利率 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例, 可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
payReceive STRING 收付标识，"Pay" 表示支付，"Receive" 表示收取 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否
calendar STRING 交易日历 否

下例定义了一个存款的 INSTRUMENT 对象。

deposit =  {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Deposit",
    "start": 2025.05.15,
    "maturity": 2025.08.15,
    "rate": 0.02,
    "dayCountConvention": "Actual360",
    "notionalAmount":1E6,
    "notionalCurrency": "CNY",
    "payReceive": "Receive"
}
instrument = parseInstrument(deposit)
print(instrument)

利率互换

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Swap" 是
swapType STRING 固定填 "IrSwap" 是
irSwapType STRING 固定填 "IrFixedFloatingSwap" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币 是
instrumentId STRING 利率互换名称，可填 "CNY_FR_007 , "CNY_SHIBOR_3M" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
fixedRate DOUBLE 固定端利率 是
calendar STRING 交易日历 是
fixedDayCountConvention STRING 固定端日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
floatingDayCountConvention STRING 浮动端日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
spread DOUBLE 利差 是
iborIndex STRING 浮动端参考利率，可选FR_007和SHIBOR_3M 是
frequency STRING 付息频率 是
payReceive STRING

收付标识，可选：

  • "Pay"：本方支付固定利率、接收浮动利率（pay fixed / receive floating）

  • "Receive"：本方接收固定利率、支付浮动利率（receive fixed / pay floating）

 是
discountCurve STRING 用于折现的曲线名称 否
forwardCurve STRING 用于预测浮动利率的曲线名称 否

下例定义了一个利率互换的 INSTRUMENT 对象。 

swap =  {
    "productType": "Swap",
    "swapType": "IrSwap",
    "irSwapType": "IrFixedFloatingSwap",
    "start": 2021.05.15,
    "maturity": 2023.05.15,
    "frequency": "Quarterly",
    "fixedRate": 0.02,
    "calendar": "CFET", 
    "fixedDayCountConvention": "Actual365",
    "floatingDayCountConvention": "Actual360",
    "payReceive": "Pay",
    "iborIndex": "SHIBOR_3M",
    "spread": 0.0005,
    "notionalCurrency": "CNY",
    "notionalAmount": 1E8
}
instrument = parseInstrument(swap)
print(instrument)

信用违约互换

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Swap" 是
swapType STRING 固定填 "CreditDefaultSwap" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认为 "CNY" 否
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
payReceive STRING 收付标识，"Pay" 表示支付，"Receive" 表示收取 是
frequency STRING 付息频率，默认为 "Quarterly" 否
protectionLegRefPrice DOUBLE 保护腿参考价格 是
protectionLegLeverage DOUBLE 保护腿杠杆率 是
protectionLegRecoveryRate DOUBLE 保护腿回收率 是
creditProtectionType STRING

信用保护类型，可选值为：

  • "PayProtectionAtDefault"： 在违约时支付保护

  • "PayProtectionAtMaturity"： 在合约到期时支付保护

 是
creditPremiumType STRING

信用保费类型

  • "PayPremiumAtDefault"：在违约时支付保费

  • "PayPremiumUptoCurrentPeriod"：在当期期限支付保费

  • "PayPremiumUptoMaturity"：在到期时支付保费

  • "PayNothingAfterDefault"：违约后不支付保费

 是
premiumRate DOUBLE 保费利率 是
calendar STRING 交易日历 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" 是
businessDayConvention STRING

工作日惯例，可选值为：

  • "Following"：延顺

  • "ModifiedFollowing"：修正延顺

  • "Preceding"：提前

  • "ModifiedPreceding"：修正提前

  • "Unadjusted"：不调整

 是
upfrontRate DOUBLE 前端费率 是
rebateAccrual BOOL 是否计算返利计提 是

下例定义了一个信用违约互换的 INSTRUMENT 对象。

instrumentDict = {
    "productType": "Swap",
    "swapType": "CreditDefaultSwap",
    "instrumentId": "CFETS_SHCH_GTJA",
    "notionalAmount": 1.0e7,
    "notionalCurrency": "CNY",
    "start": 2019.06.20,
    "maturity": 2024.06.20,
    "payReceive": "Pay",
    "protectionLegRefPrice": 0.0,
    "protectionLegLeverage": 1.0,
    "protectionLegRecoveryRate": 0.4,
    "creditProtectionType": "PayProtectionAtMaturity",
    "creditPremiumType": "PayPremiumUptoCurrentPeriod",
    "premiumRate": 0.01,
    "dayCountConvention": "Actual360",
    "frequency": "Quarterly",
    "businessDayConvention": "ModifiedFollowing",
    "calendar": "XNYS",
    "upfrontRate": 0.01,
    "rebateAccrual": false
}
instrument = parseInstrument(instrumentDict)

外汇远期

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 产品名称，固定值为 "Forward" 是
forwardType STRING 远期类型，固定值为 "FxForward" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币 是
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
expiry DATE 到期日 是
delivery DATE 交割日 是
currencyPair STRING

货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
direction STRING 交易方向。可选："Buy"、"Sell" 是
strike DOUBLE 执行价格 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否

下例定义了一个外汇远期的 INSTRUMENT 对象。

forward =  {
   "productType": "Forward",
    "forwardType": "FxForward",
    "expiry": 2025.09.24,
    "delivery": 2025.09.26,
    "currencyPair": "USDCNY",
    "direction": "Buy",
    "notionalCurrency": "USD",
    "notionalAmount": 1E8,
    "strike": 7.2
}
instrument = parseInstrument(forward)
print(instrument)

标准债券远期

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Forward"。 是
forwardType STRING 固定填 "StdBondForward"。 是
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100。 否
instrumentId STRING 标准债券远期代码，如 "CDB3"。 否
yearLength INT 虚拟券年限，一般为 3 年期、5 年期或 10 年期。 是
maturity DATE 到期日（T-1 日，需调整为交易日）。 是
settlement DATE 交割日（T 日），合约月份的第三个星期三。 是
underlying 字典或由 INSTRUMENT 组成的元组 固定利率债券，表示标的一篮子可交割债券。可通过 parseInstrument 解析债券字典生成。 是
settlementType STRING

交割类型。支持以下取值：

  • "PhysicalSettlement"：实物交割
  • "CashSettlement"：现金交割
 是
nominalCouponRate DOUBLE 虚拟券名义票面利率，默认值为 0.03，表示 3%。 否

远期利率协议

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Forward" 是
forwardType STRING 固定填 "IrForwardRateAgreement" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金数量，如 1E8 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认为 "CNY" 否
instrumentId STRING FRA 合约期限标识，采用"远期期限X（远期期限+合约期限）"的表达方式，如 "3Mx6M" 表示该 FRA 在 3 个月后开始，于 6 个月后到期。 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日，到期日=起息日+合约期限 是
fixedRate DOUBLE 固定端利率 是
calendar STRING 交易日历 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
iborIndex STRING 浮动端参考利率，可选 "FR_007" 和 "SHIBOR_3M" 是
payReceive STRING

收付标识，可选：

  • "Pay"：本方支付固定利率、接收浮动利率（pay fixed / receive floating）

  • "Receive"：本方接收固定利率、支付浮动利率（receive fixed / pay floating）

 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称 否
forwardCurve STRING 定价时参考的远期曲线名称 否

下例定义了一个远期利率协议的 INSTRUMENT 对象。

irFRA = {
    "productType": "Forward",
    "forwardType": "IrForwardRateAgreement",
    "notionalAmount": 1.0,
    "instrumentId": "3Mx6M",
    "start": 2019.10.10,
    "maturity": 2020.01.10,
    "fixedRate": 0.03,
    "calendar": "CFET",
    "dayCountConvention": "Actual360",
    "iborIndex": "SHIBOR_3M",
    "payReceive": "Pay"
}
instrument = parseInstrument(irFRA)
print(instrument)

外汇掉期

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 产品名称，固定值为 "Swap" 是
swapType STRING 远期类型，固定值为 "FxSwap" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金数量 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币 是
currencyPair STRING

货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
nearExpiry DATE 近端到期日。 是
nearDelivery DATE 近端交割日，实际资金交割发生的日期。 是
direction STRING

交易方向，可选值：

  • "Buy"：在近端买入外币（买 near），在远端卖出外币（卖 far）。

  • "Sell"：在近端卖出外币（卖 near），在远端买回外币（买 far）。

 是
nearStrike DOUBLE 近端行权价格 是
farExpiry DATE 远端到期日 是
farDelivery DATE 远端交割日，实际发生第二次资金交换的日期 是
farStrike DOUBLE 远端行权价格 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否

下例定义了一个外汇掉期的 INSTRUMENT 对象。

swap = {
    "productType": "Swap",
    "swapType": "FxSwap",
    "currencyPair": "EURUSD",
    "direction": "Buy",
    "notionalCurrency": "EUR",
    "notionalAmount": 1E6,
    "nearStrike": 1.1,
    "nearExpiry": 2025.12.08,
    "nearDelivery": 2025.12.10,
    "farStrike": 1.2,
    "farExpiry": 2026.06.08,
    "farDelivery": 2026.06.10
}
instrument = parseInstrument(swap)
print(instrument)

外汇欧式期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "EuropeanOption" 是
assetType STRING 固定填 "FxEuropeanOption" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金数量 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币 是
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
maturity DATE 到期日 是
underlying STRING

货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
direction STRING 交易方向。可选值为："Buy"、"Sell"。 是
strike DOUBLE 执行价格。 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
payoffType STRING 收益类型，可选值为 "Call"、 "Put" 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否
delivery DATE 交割日 否

注意：delivery 字段从 version 2 版本开始支持。升级低于 version 2 的旧版本数据到 version 2 或更高版本时，原有记录中缺失的 delivery 字段将自动填充为 maturity + 2。

下例定义了一个 外汇欧式期权的 INSTRUMENT 对象。

option =  {
    "productType": "Option",
    "optionType": "EuropeanOption",
    "assetType": "FxEuropeanOption",
    "notionalCurrency": "EUR",
    "notionalAmount": 1000000.0,
    "strike": 1.2,
    "maturity": 2025.10.08,
    "payoffType": "Call",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "underlying": "EURUSD"
}
instrument = parseInstrument(option)
print(instrument)

外汇无本金交割远期

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 产品名称，固定值为 "Forward" 是
forwardType STRING 远期类型，固定值为 "FxNonDeliverableForward" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金金额，例如 1E7 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，例如 "USD" 是
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
expiry DATE 到期日 是
delivery DATE 交割日 是
currencyPair STRING 货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。 支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
direction STRING 交易方向。 可选："Buy"、"Sell" 是
strike DOUBLE 执行价格 是
settlementCurrency STRING 结算货币 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否

外汇区间累计期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "RangeAccrualOption" 是
assetType STRING 固定填 "FxRangeAccrualOption" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金金额，例如，1E7 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，例如，"USD" 是
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
underlying STRING 货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：
  • "EURUSD"：欧元兑美元
  • "USDJPY"：美元兑日元
  • "USDCNY"：美元兑人民币
  • "EURCNY"：欧元兑人民币
  • "GBPCNY"：英镑兑人民币
  • "JPYCNY"：日元兑人民币
  • "HKDCNY"：港币兑人民币
 是
direction STRING 交易方向。可选值为："Buy"、"Sell"。 否
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
lowerBarrier DOUBLE 区间下限 是
upperBarrier DOUBLE 区间上限 是
payoffType STRING 收益类型，可选值为 "Call"、 "Put"。 是
reportCurrency STRING 报告货币 是

商品期货美式期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "AmericanOption" 是
assetType STRING 固定填 "CmFutAmericanOption" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认值为 "CNY" 否
instrumentId STRING 合约代码，标准格式为：标的期货合约代码+合约到期月份+期权类型代码+行权价格，如白糖期权为 SR2509P6300 = SR+2509+P+6300 否
direction STRING 买卖方向，可选值为 Buy，Sell。默认值为 Buy。 否
maturity DATE 到期日 是
strike DOUBLE 执行价格 是
payoffType STRING 收益类型，可选 Call 和 Put 是
underlying STRING 标的期货合约代码，如 SR2509 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例, 可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否

商品期货欧式期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "EuropeanOption" 是
assetType STRING 固定填 "CmFutEuropeanOption" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认值为 "CNY" 否
instrumentId STRING

合约代码，标准格式为：标的期货合约代码+合约到期月份+期权类型代码+行权价格，如白糖期权

SR2509P6300 = SR+2509+P+6300

 否
direction STRING 买卖方向 Buy Sell，默认为 Buy 否
maturity DATE 到期日 是
strike DOUBLE 执行价格 是
payoffType STRING 枚举，可选 Call 和 Put 是
underlying STRING 标的期货合约代码，如 SR2509 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否

权益类美式期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "AmericanOption" 是
assetType STRING 固定填 "EqAmericanOption" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认值为 "CNY" 否
instrumentId STRING

合约代码，如代码 TCH250328C0040000的解读如下：

  • TCH: 标的为腾讯控股

  • 250328: 到期日为2025年3月28日。

  • C: 期权类型为认购（Call）

  • 0040000: 行权价为400.00港元。

 否
direction STRING 买卖方向 Buy Sell，默认为 Buy 否
maturity DATE 到期日 是
strike DOUBLE 执行价格 是
payoffType STRING 枚举，可选 "Call" 和 "Put" 是
underlying STRING 标的期货合约代码，如 TCH 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例, 可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否
dividendCurve STRING 定价时参考的股息曲线名称 否

权益类欧式期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "EuropeanOption" 是
assetType STRING 固定填 "EqEuropeanOption" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，默认值为 "CNY" 否
instrumentId STRING

合约代码，如中证 500ETF 期权

510500C2512M04800

否
direction STRING 买卖方向 Buy Sell，默认为 Buy 否
maturity DATE 到期日 是
strike DOUBLE 执行价格 是
payoffType STRING 枚举，可选 Call 和 Put 是
underlying STRING 标的期货合约代码，如 510050 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否
dividendCurve STRING 定价时参考的股息曲线名称 否

欧式利率互换期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "EuropeanOption" 是
assetType STRING 固定填 "IrEuropeanSwaption" 是
instrumentId STRING 合约代码，标准格式为：“SWPT_参考利率_期权期限x利率互换期限C/P”比如：“SWPT_LPR1Y_1Y5YC” 表示参考利率为LPR1Y、期权期限为1Y的固定利率支付方利率互换期权，利率互换期限为5Y 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
strike DOUBLE 执行利率 是
payoffType STRING 枚举，可选 "Call" 和 "Put" 是
underlying DICT/INSTRUMENT 标的资产：可解析成 IrFixedFloatingSwap 对象的字典或者 IrFixedFloatingSwap 对象 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例, 可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否
forwardCurve STRING 定价时参考的远期曲线名称，如 "CNY_LPR_1Y" 否

权益类区间累计期权

parseInstrument 支持解析权益类区间累计期权。金融工具描述应包含以下字段：

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option"。 是
optionType STRING 固定填 "RangeAccrualOption"。 是
assetType STRING 固定填 "EqRangeAccrualOption"。 是
instrumentId STRING 合约代码，场外期权可自定义。 否
maturity DATE 到期日。 是
delivery DATE 交割日。默认值等于 maturity。 否
coupon DOUBLE 票息。 是
lowerBarrier DOUBLE 区间下限。 是
upperBarrier DOUBLE 区间上限。 是
fixingDates DATE 向量 观察日序列，要求递增。 是
direction STRING 买卖方向，可选 "Buy" 和 "Sell"。默认值为 "Buy"。 否
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360"。 是
underlying STRING 标的名称，例如 "50ETF"。 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额。 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币。默认值为 "CNY"。 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称。默认值为空字符串。 否
dividendCurve STRING 定价时参考的股息曲线名称。默认值为空字符串。 否

下例使用字典描述权益类区间累计期权，并通过 parseInstrument 生成 INSTRUMENT 类型对象。

option = {
    "productType": "Option",
    "optionType": "RangeAccrualOption",
    "assetType": "EqRangeAccrualOption",
    "instrumentId": "0001",
    "notionalAmount": 1000000.0,
    "notionalCurrency": "CNY",
    "maturity": 2026.06.01,
    "delivery": 2026.06.01,
    "underlying": "50ETF",
    "direction": "Buy",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "lowerBarrier": 2.95,
    "upperBarrier": 3.25,
    "coupon": 0.1,
    "fixingDates": [2026.04.01, 2026.05.01],
    "discountCurve": "CNY_FR_007",
    "dividendCurve": "510050"
}
instrument = parseInstrument(option)
print(instrument)

权益类数字期权

parseInstrument 支持解析权益类数字期权。金融工具描述应包含以下字段：

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option"。 是
optionType STRING 固定填 "DigitalOption"。 是
assetType STRING 固定填 "EqDigitalOption"。 是
instrumentId STRING 合约代码，场外期权可自定义。 否
maturity DATE 到期日。 是
strike DOUBLE 执行价格。 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360"。 是
direction STRING 买卖方向，可选 "Buy" 和 "Sell"。默认值为 "Buy"。 否
payoffType STRING 收益类型，可选 "Call" 和 "Put"。 是
underlying STRING 标的代码，例如 "510050"。 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额。 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币。默认值为 "CNY"。 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称。默认值为空字符串。 否
dividendCurve STRING 定价时参考的股息曲线名称。默认值为空字符串。 否

利率上下限期权

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "EuropeanOption" 是
assetType STRING 固定填 "IrCapFloor" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金数量，如 "1E8" 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币，如 "CNY"，默认为 "CNY" 否
instrumentId STRING

合约代码，标准格式为：

"Cap/Floor_参考利率_期权期限"。

例如："Cap_LPR1Y_6M" 表示参考利率为 LPR_1Y、期权期限为 6M 的利率上限期权。

 否
iborIndex STRING 参考利率，可选值为 "LPR_1Y" 或 "LPR_5Y" 是
lastFixing DOUBLE 最近一个已经确定的参考利率的 fixing 值 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
strike DOUBLE 执行利率 是
capFloorType STRING

标识“利率上限”或“利率下限”，可选：

  • "Cap"：利率上限

  • "Floor"：利率下限

 是
frequency STRING

支付频率，不填则使用参考利率的惯用频率，对于 "LPR_1Y" 及 "LPR_5Y"，默认为 "Quarterly”。

可选值为：

  • "Annual"：每年付息一次

  • "Semiannual"：每半年付息一次

  • "EveryFourthMonth"：每四个月付息一次

  • "Quarterly"：每季度付息一次

  • "BiMonthly"：每两月付息一次

  • "Monthly"：每月付息一次

  • "EveryFourthWeek"：每四周付息一次

  • "BiWeekly"：每两周付息一次

  • "Weekly"：每周付息一次

  • "Daily"：每日付息一次

 否
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_FR_007" 否
forwardCurve STRING 定价时参考的远期曲线名称，如 "CNY_LPR_1Y" 否

下例定义了一个利率上下限期权的 INSTRUMENT 对象。

lpr1yFloorDict = {
    "productType": "Option",
    "optionType": "EuropeanOption",
    "assetType": "IrCapFloor",
    "instrumentId": "LPR1Y_FLOOR_SAMPLE_11",
    "notionalAmount": 37000000.0,
    "notionalCurrency": "CNY",
    "start": 2021.03.18,
    "maturity": 2022.03.17,
    "strike": 0.035,
    "lastFixing": 0.0340,
    "frequency": "Quarterly",
    "capFloorType": "Floor",
    "iborIndex": "LPR_1Y",
    "dayCountConvention": "Actual360",
    "discountCurve": "CNY",
    "forwardCurve": "LPR_1Y"
}
lpr1yFloor = parseInstrument(lpr1yFloorDict)

用户自定义

支持用户自定义金融工具，除 producType 外，所有字段均可自定义。

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "UserDefined" 是

相关函数：bondPricer（债券定价）、bondPledgedRepoPricer（债券质押式回购定价）、creditDefaultSwapPricer（信用违约互换定价）、irDepositPricer（存款定价）、bondFuturesPricer（国债期货定价）、fxForwardPricer（外汇远期定价）、fxSwapPricer（外汇掉期定价）、irCapFloorPricer（利率上下限期权定价）、irFixedFloatingSwapPricer（利率互换定价）、fxEuropeanOptionPricer（外汇欧式期权定价）、eqRangeAccrualOptionPricer（权益类区间累计期权定价）、eqDigitalOptionPricer（权益类数字期权定价）、irForwardRateAgreementPricer（远期利率协议定价）