parseInstrument

语法

parseInstrument(obj)

参数

obj 可以是字典、或由字典组成的元组，表示要解析的金融工具描述。

详情

将输入的金融工具产品描述（obj）转换成一个 INSTRUMENT 类型对象（金融工具），用于后续建模和定价。可解析的金融工具详见下文说明。

注意：parseInstrument 会在序列化或反序列化过程中保留非标准标量或向量字段（即不属于金融工具预定义属性的字段）。

返回值：INSTRUMENT 类型

金融工具支持与字段要求

INSTRUMENT 为 DophinDB 在 3.00.4 版本上新增的数据类型，用于支持金融工具的存储，为后续各类金融产品的定价与风险计量提供基础。

在金融工具的描述中，需要包含若干关键字段，parseInstrument 将根据这些字段生成相应的金融工具对象。目前仅支持生成下图分类树中叶节点所示的金融工具类型：

贴现债（DiscountBond）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "DiscountBond" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "259926.IB" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
issuePrice DOUBLE 发行价格 是
currency STRING 货币，默认为 "CNY" 否
cashFlow TABLE 债券现金流表 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_TRASURY_BOND" 否
spreadCurve STRING 定价时参考的利差曲线名称 否
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债

  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据

  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）

  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）

  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）。

  • "MTN"：中期票据

  • "CORP_BOND"：企业债。

  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债

  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券

  • "NCD"：同业存单

  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债

  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债

  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债

  • "ABS"：资产支持证券

  • "PPN"：非公开发行债

 否
creditRating STRING 信用等级类型，可选值为："B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" 否

下例定义了一个 DiscountBond 类型的 INSTRUMENT 对象。

bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "DiscountBond",
    "version": 0, 
    "instrumentId": "259924.IB",
    "start": 2025.04.17,
    "maturity": 2025.07.17,
    "issuePrice": 99.664,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)

零息债（ZeroCouponBond）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "ZeroCouponBond" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "250401.IB" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
coupon DOUBLE 票面利率，如 0.03 表示 3% 是
frequency STRING 付息频率 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
currency STRING 货币，默认为 "CNY" 否
cashFlow TABLE 债券现金流表 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_TRASURY_BOND" 否
spreadCurve STRING 定价时参考的利差曲线名称 否
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债

  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据

  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）

  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）

  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）。

  • "MTN"：中期票据

  • "CORP_BOND"：企业债。

  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债

  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券

  • "NCD"：同业存单

  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债

  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债

  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债

  • "ABS"：资产支持证券

  • "PPN"：非公开发行债

 否
creditRating STRING 信用等级类型，可选值为："B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" 否

下例定义了一个 ZeroCouponBond 类型的 INSTRUMENT 对象。

bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "ZeroCouponBond",
    "version": 0, 
    "instrumentId": "250401.IB",
    "start": 2025.01.09,
    "maturity": 2026.02.05,
    "coupon": 0.0119,
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)

固定利率债（FixedRateBond）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Bond" 是
bondType STRING 固定填 "FixedRateBond" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 否
instrumentId STRING 债券代码，如 "250401.IB" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
coupon DOUBLE 票面利率，如0.03表示3% 是
frequency STRING 付息频率 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
currency STRING 货币，默认为 "CNY" 否
cashFlow TABLE 债券现金流表 否
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，如 "CNY_TRASURY_BOND" 否
spreadCurve STRING 定价时参考的利差曲线名称 否
subType STRING

债券子类型，中国债券可选值为：

  • "TREASURY_BOND"：国债

  • "CENTRAL_BANK_BILL"：央行票据

  • "CDB_BOND"：政策性金融债（国开）

  • "EIBC_BOND"：政策性金融债（进出口行）

  • "ADBC_BOND"：政策性金融债（农发行）。

  • "MTN"：中期票据

  • "CORP_BOND"：企业债。

  • "UNSECURED_CORP_BOND"：无担保企业债

  • "SHORT_FIN_BOND"：短期融资券

  • "NCD"：同业存单

  • "LOC_GOV_BOND"：地方政府债

  • "COMM_BANK_FIN_BOND"：商业银行普通金融债

  • "BANK_SUB_CAP_BOND"：商业银行二级资本债

  • "ABS"：资产支持证券

  • "PPN"：非公开发行债

 否
creditRating STRING 信用等级类型，可选值为："B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" 否

下例定义了一个 FixedRateBond 类型的 INSTRUMENT 对象。

bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "version": 0, 
    "instrumentId": "240021.IB",
    "start": 2024.10.25,
    "maturity": 2025.10.25,
    "issuePrice": 100,
    "coupon": 0.0133,
    "frequency": "Annual",
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)

国债期货（BondFutures）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定值为 "Futures" 是
futuresType STRING 固定值为 "BondFutures" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
nominal DOUBLE 名义金额，默认值 100 是
instrumentId STRING 国债期货代码，如 "T2509" 否
maturity DATE 到期日 是
settlement DATE 交割日 是
underlying 字典 固定利率债券结构，表示标的可交割债券 是
nominalCouponRate DOUBLE 名义票面利率 是

下例定义了一个 BondFutures 类型的 INSTRUMENT 对象。

bond ={
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "version": 0, 
    "instrumentId": "220010.IB",
    "start": 2020.12.25,
    "maturity": 2031.12.25,
    "issuePrice": 100.0,
    "coupon": 0.0149,
    "frequency": "Annual",
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}

futures =  {
    "productType": "Futures",
    "futuresType": "BondFutures",
    "version": 0,
    "instrumentId": "T2509",  //期货代码
    "nominal": 100.0,
    "maturity": "2022.09.09",
    "settlement": "2022.09.11",
    "underlying": bond,
    "nominalCouponRate": 0.03  //与国债期货品种匹配的名义利率，可从中金所获取
}
instrument = parseInstrument(futures)
print(instrument)

存款（Deposit）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Cash" 是
assetType STRING 固定填 "Deposit" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
notional ANY 向量 名义本金，格式如 ["USD", 1.0]。 是
instrumentId STRING 存款参考利率指数，如 "SHIBOR_3M" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
rate DOUBLE 存款利率 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例, 可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
payReceive STRING 收付标识，"Pay" 表示支付，"Receive" 表示收取 是
domesticCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称，人民币存款默认为 "CNY_FR_007" 否
calendar STRING 交易日历 否

下例定义了一个 Deposit 类型的 INSTRUMENT 对象。

deposit =  {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Deposit",
    "version": 0, 
    "start": 2025.05.15,
    "maturity": 2025.08.15,
    "rate": 0.02,
    "dayCountConvention": "Actual360",
    "notional":["CNY", 1E6],
    "payReceive": "Receive"
}
instrument = parseInstrument(deposit)
print(instrument)

利率互换（IrFixedFloatingSwap）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Swap" 是
swapType STRING 固定填 "IrSwap" 是
irSwapType STRING 固定填 "IrFixedFloatingSwap" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
notional ANY 向量 名义本金，格式如 ["USD", 1.0] 是
instrumentId STRING 利率互换名称，可填 "CNY_FR_007 , "CNY_SHIBOR_3M" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
fixedRate DOUBLE 固定端利率 是
calender STRING 交易日历 是
fixedDayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
floatingDayCountConvetion STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" 是
spread DOUBLE 利差 是
iborIndex STRING 浮动端参考利率，可选FR_007和SHIBOR_3M 是
frequency STRING 付息频率 是
payReceive STRING

收付标识，可选：

  • "Pay"：本方支付固定利率、接收浮动利率（pay fixed / receive floating）

  • "Receive"：本方接收固定利率、支付浮动利率（receive fixed / pay floating）

 是
domesticCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的远期曲线名称 否

下例定义了一个 IrFixedFloatingSwap 类型的 INSTRUMENT 对象。

swap =  {
    "productType": "Swap",
    "swapType": "IrSwap",
    "irSwapType": "IrFixedFloatingSwap",
    "version": 0, 
    "start": 2021.05.15,
    "maturity": 2023.05.15,
    "frequency": "Quarterly",
    "fixedRate": 0.02,
    "calendar": "CFET", 
    "fixedDayCountConvention": "Actual365",
    "floatingDayCountConvention": "Actual360",
    "payReceive": "Pay",
    "iborIndex": "SHIBOR_3M",
    "spread": 0.0005,
    "notional":["CNY", 1E8]
}
instrument = parseInstrument(swap)
print(instrument)

外汇远期（FxForward）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 产品名称，固定值为 "Forward" 是
forwardType STRING 远期类型，固定值为 "FxForward" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
notional ANY 向量 名义本金，格式如 ["USD", 1.0] 是
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
expiry DATE 到期日 是
delivery DATE 交割日 是
currencyPair STRING

货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
direction STRING 交易方向。可选："Buy"、"Sell" 是
strike DOUBLE 执行价格 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否

下例定义了一个 FxForward 类型的 INSTRUMENT 对象。

forward =  {
   "productType": "Forward",
    "forwardType": "FxForward",
    "version": 0,
    "expiry": 2025.09.24,
    "delivery": 2025.09.26,
    "currencyPair": "USDCNY",
    "direction": "Buy",
    "notional": ["USD", 1E8],
    "strike": 7.2
}
instrument = parseInstrument(forward)
print(instrument)

外汇掉期（FxSwap）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 产品名称，固定值为 "Swap" 是
swapType STRING 远期类型，固定值为 "FxSwap" 是
version INT 版本号，默认值 0 否
notional ANY 向量 名义本金，格式如 ["USD", 1.0] 是
currencyPair STRING

货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
nearExpiry DATE 近端到期日。 是
nearDelivery DATE 近端交割日，实际资金交割发生的日期。 是
direction STRING

交易方向，可选值：

  • "Buy"：在近端买入外币（买 near），在远端卖出外币（卖 far）。

  • "Sell"：在近端卖出外币（卖 near），在远端买回外币（买 far）。

 是
nearStrike DOUBLE 近端行权价格 是
farExpiry DATE 远端到期日 是
farDelivery DATE 远端交割日，实际发生第二次资金交换的日期 是
farStrike DOUBLE 远端行权价格 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否

下例定义了一个 FxSwap 类型的 INSTRUMENT 对象。

swap = {
    "productType": "Swap",
    "swapType": "FxSwap",
    "version": 0,
    "currencyPair": "EURUSD",
    "direction": "Buy",
    "notional": ["EUR", 1E6],
    "nearStrike": 1.1,
    "nearExpiry": 2025.12.08,
    "nearDelivery": 2025.12.10,
    "farStrike": 1.2,
    "farExpiry": 2026.06.08,
    "farDelivery": 2026.06.10
}
instrument = parseInstrument(swap)
print(instrument)

外汇欧式期权（FxEuropeanOption）

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "EuropeanOpiton" 是
assetType STRING 固定填 "FxEuropeanOpiton" 是
version INT 版本号，默认值 0 非必填
notional ANY 向量 名义本金，格式如 ["USD", 1.0] 是
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
maturity DATE 到期日 是
underlying STRING

货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
direction STRING 交易方向。可选值为："Buy"、"Sell"。 是
strike DOUBLE 执行价格。 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360"
payoffType STRING 收益类型，可选值为 "Call"、 "Put" 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否

下例定义了一个 FxEuropeanOption 类型的 INSTRUMENT 对象。

option =  {
    "productType": "Option",
    "optionType": "EuropeanOption",
    "assetType": "FxEuropeanOption",
    "version": 0,
    "notional": ["EUR", 1000000.0],
    "strike": 1.2,
    "maturity": "2025.10.08",
    "payoffType": "Call",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "underlying": "EURUSD"
}
instrument = parseInstrument(option)
print(instrument)

相关函数：bondPricer（债券定价）、irDepositPricer（存款定价）、bondFuturesPricer（国债期货定价）、fxForwardPricer（外汇远期定价）、fxSwapPricer（外汇掉期定价）、irFixedFloatingSwapPricer（利率互换定价）、fxEuropeanOptionPricer（外汇欧式期权定价）