parseMktData

首发版本：3.00.4

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parseMktData(dict)

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将输入的字典或 JSON 字符串解析为 MKTDATA 类型。

参数

dict 字典或表示该字典的 JSON 格式字符串（STRING 标量），用于指定待解析的市场数据内容。

返回值

一个 MKTDATA 类型对象。

市场数据支持与字段要求

MKTDATA 为 DolphinDB 新增的数据类型，为金融产品定价需要用到的市场数据提供支撑。

目前支持以下类型：

即期价格：Price（即期价格）、FxSpotRate（外汇即期汇率）
期限结构曲线：IrYieldCurve（利率收益率曲线）， AssetPriceCurve（资产价格曲线）、DividendCurve（股息曲线）
波动率曲面：FxVolatilitySurface（外汇波动率曲面）、VolatilitySurface（波动率曲面）

各种类型数据所需字段如下（注："version" 为系统保留字段，为避免冲突，请勿将此名称用于自定义字段。）

Price


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Price"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
priceType	STRING	价格类型，固定填 "Price"	是
value	DOUBLE	价格	是
unit	STRING	表示 value 的计价单位，（即 value 这个数字的量纲是什么）。priceType 为 "Price" 时，unit 为货币代码，可选值为"CNY", "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "HKD"	是

FxSpotRate


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Price"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
spotDate	DATE	即期交割日，默认使用内部静态数据	否
priceType	STRING	即期价格类型，固定填 "FxSpotRate"	是
value	DOUBLE	即期价格	是
unit	STRING	表示 value 的计价单位，（即 value 这个数字的量纲是什么）。priceType 为 "FxSpotRate" 时，unit 货币对，为可选值为 "EURUSD", "USDCNY", "EURCNY", "GBPCNY", "JPYCNY", "HKDCNY"。货币对也可由 `.` 或 `/` 分隔，例如 "EURUSD" 也可写为 "EUR.USD" 或 "EUR/USD"。	是

下例定义了一个 FxSpotRate 对象：

FxSpotRate = {
    "mktDataType": "Price",
    "referenceDate": 2025.08.18,
    "spotDate": 2025.08.20,
    "priceType": "FxSpotRate",
    "value": 7.2659,
    "unit": "USDCNY"
}

mktData = parseMktData(FxSpotRate)
print(mktData)

IrYieldCurve


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Curve"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
curveType	STRING	固定填 "IrYieldCurve"	是
dayCountConvention	STRING	曲线的日期计数惯例，可选值为： "Actual360"：实际天数除以360 "Actual365"：实际天数除以365（不区分闰年） "ActualActualISMA"：实际天数/实际天数（ISMA规则） "ActualActualISDA"：实际天数/实际天数（ISDA规则）	是
interpMethod	STRING	内插方法，可选值为： "Linear"：线性插值 "CubicSpline"：三次样条插值 "CubicHermiteSpline"：三次埃尔米特样条插值	是
extrapMethod	STRING	外插方法，可选值为： "Flat"：平插 "Linear"：线性插值	是
dates	DATE 向量	数据点的日期	是
values	DOUBLE 向量	数据点的值，与 dates 中的元素一一对应	是
curveName	STRING	曲线名称	否
currency	STRING	货币，可选值为"CNY", "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "HKD"	是
compounding	STRING	复利类型，可选值为： "Simple"：单利 "Compounded"：离散复利 "Continuous"：连续复利	是
settlement	DATE	结算日，如果指定了结算日，则后续期限间隔的计算都将从 settlement 开始，而不是 referenceDate	否
frequency	INTEGRAL或 STRING	计息频率，可选值为： 1 或 "Annual"：每年付息一次 2 或 "Semiannual"：每半年付息一次 3 或 "EveryFourthMonth"：每四个月付息一次 4 或 "Quarterly"：每季度付息一次 6 或 "BiMonthly"：每两月付息一次 12 或 "Monthly"：每月付息一次 13 或 "EveryFourthWeek"：每四周付息一次 26 或 "BiWeekly"：每两周付息一次 52 或 "Weekly"：每周付息一次 365 或 "Daily"：每日付息一次 999 或 "Other"：其他计息频率	否
curveModel	STRING	曲线构建模型，可选值为 "Bootstrap"（默认），"NS"，"NSS"。当取值 "NSS" 或 "NS"，无需传 interpMethod、extrapMethod、dates、values 字段。	否
curveParams	DICT	模型的参数，当 curveModel取值 "NSS" 或 "NS" 时必填： curveModel = "NS"：应包含键 'beta0', 'beta1', 'beta2', 'lambda' curveModel = "NSS"：应包含键'beta0', ‘beta1', 'beta2', 'beta3', 'lambda0', 'lambda1'	否

下例定义了一个 IrYieldCurve 对象：

aod = 2025.07.01
curve = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": aod,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "dates":[2025.07.07,2025.07.10,2025.07.17,2025.07.24,2025.08.04,2025.09.03,2025.10.09,2026.01.05,
        2026.04.03,2026.07.03,2027.01.04,2027.07.05,2028.07.03],
    "values":[0.015785,0.015931,0.016183,0.016381,0.016493,0.016503,0.016478,0.016234,0.016321,
        0.016378,0.015508,0.015185,0.014901],
    "settlement": aod+2
}

mktData = parseMktData(curve)
print(mktData)

IrSwaptionVolatilityCube


字段名	类型	描述	是否必填
cubeName	STRING	波动率立方名称	否
mktDataType	STRING	市场数据类型，固定填 "Cube"	是
cubeType	STRING	曲面类型，固定填 "IrSwaptionVolatilityCube"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
currency	STRING	币种，例如 "CNY"	是
iborIndex	STRING	标的利率互换的参考利率	是
atmTerms	DOUBLE[]	平值期权的期限，以年化比例（year fraction）表示	是
atmTenors	DOUBLE[]	平值期权标的利率互换的期限，以年化比例（year fraction）表示	是
atmVols	DOUBLE Matrix	平值期权的波动率，形状为 size(atmTerms) * size(atmTenors)	是
otmTerms	DOUBLE[]	虚值期权的期限，以年化比例（year fraction）表示	是
otmTenors	DOUBLE[]	虚值期权标的利率互换的期限，以年化比例（year fraction）表示	是
paramCube	Dict(String, Double Matrix)	虚值期权的波动率微笑参数。包含四个键 'alpha'、'beta'、'rho'、'nu'，每个键对应一个参数，值为一个DOUBLE 类型矩阵，形状为 size(otmTerms) * size(otmTenors)，矩阵中第i行第j列的值对应该参数在 otmTerms[i]，otmTenors[j] 时的值。	是
volType	STRING	波动率类型，默认值为 "Normal"	否

AssetPriceCurve


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Curve"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
curveType	STRING	固定填 "AssetPriceCurve"	是
dates	DATE 向量	数据点的日期	是
values	DOUBLE 向量	数据点的值，与 dates 中的元素一一对应	是
curveName	STRING	曲线名称	否

下例定义了一个 AssetPriceCurve 对象：

curve = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "AssetPriceCurve",
    "referenceDate": 2024.06.28,
    "curveName": "PRICE_SHIBOR_3M",
    "dates": [2024.06.21, 2024.06.24, 2024.06.25, 2024.06.26,2024.06.27],
    "values": [1.923, 1.922, 1.921, 1.919, 1.918]/100
}

mktData = parseMktData(curve)
print(mktData)

DividendCurve

下例定义了一个 DividendCurve 对象：

curve = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "DividendCurve",
    "referenceDate": 2024.06.28,
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "dates": [2024.07.19, 2024.08.16, 2024.09.20, 2024.12.20],
    "values": [0.15347650417594424, 0.10083112893776815, 0.0693439711515692, 0.04357496515816385],
    "shortEndDate": 2024.06.28
}

dividendCurve = parseMktData(curve)

CreditCurve


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Curve"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
curveType	STRING	固定填 "CreditCurve"	是
curveName	STRING	曲线名称	否
dayCountConvention	STRING	曲线的日期计数惯例，可选值为： "Actual360"：实际天数除以360 "Actual365"：实际天数除以365（不区分闰年） "ActualActualISMA"：实际天数/实际天数（ISMA规则） "ActualActualISDA"：实际天数/实际天数（ISDA规则）	是
interpMethod	STRING	内插方法，可选值为： "Linear"：线性插值 "CubicSpline"：三次样条插值 "CubicHermiteSpline"：三次埃尔米特样条插值	是
extrapMethod	STRING	外插方法，可选值为： "Flat"：平插 "Linear"：线性插值	是
dates	DATE 向量	数据点的日期	是
values	DOUBLE 向量	危险率，数据点的值，与 dates 中的元素一一对应	是

下例定义了一个 CreditCurve 对象：

def createCnyFr007CurveForCds(asOfDate){
    pillarDates = asOfDate + [2, 8, 93, 185, 276, 367, 732, 1099, 1463, 1828, 2558, 3654]
    pillarValues = [
        0.0145993931630537,
        0.0229075517972275,
        0.0253020667393029,
        0.0257564866303201,
        0.0259751440992468,
        0.0260355181479988,
        0.0265336263144786,
        0.0272721454114050,
        0.0282024453631075,
        0.0290231222075799,
        0.0304665029488732,
        0.0319855013976250
    ]
    discountCurveDict = {
        "mktDataType": "Curve",
        "curveType": "IrYieldCurve",
        "referenceDate": asOfDate,
        "currency": "CNY",
        "curveName": "CNY_FR_007",
        "dayCountConvention": "Actual365",
        "compounding": "Continuous",
        "interpMethod": "Linear",
        "extrapMethod": "Flat",
        "frequency": "NoFrequency",
        "dates": pillarDates,
        "values": pillarValues
    }
    return parseMktData(discountCurveDict)
}
def createCreditCurveForCds(asOfDate){
    pillarDates = asOfDate + [2, 8, 93, 185, 276, 367, 732, 1099, 1463]
    hazardRates = [
        0.001577614619366,
        0.001577614619366,
        0.00237392030740149,
        0.00527736067786984,
        0.00887303437629905,
        0.0151416564486811,
        0.0219406380083359,
        0.0442999285840119,
        0.0182083758016553
    ]
    creditCurveDict = {
        "mktDataType": "Curve",
        "curveType": "CreditCurve",
        "referenceDate": asOfDate,
        "currency": "CNY",
        "curveName": "CFETS_SHCH_GTJA",
        "interpMethod": "Linear",
        "extrapMethod": "Flat",
        "dayCountConvention": "Actual365",
        "dates": pillarDates,
        "values": hazardRates
    }
    return parseMktData(creditCurveDict)
}

FxVolatilitySurface


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Surface"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
surfaceType	STRING	固定填 "FxVolatilitySurface"	是
smileMethod	STRING	波动率微笑方法，可选值为： "Linear"：线性微笑 "CubicSpline"：三次样条微笑 "SVI"：SVI 模型微笑 "SABR"：SABR 模型微笑	是
volSmiles	DICT(STRING, ANY) 向量	波动率微笑向量，向量中每个元素为一条波动率微笑。包含以下成员： strikes: DOUBLE 类型向量，表示不同的行权价 vols: DOUBLE 类型向量，表示行权价对应的波动率，与 strikes等长 curveParams：字典DICT(STRING, DOUBLE)类型，表示波动率微笑方法的模型参数，只在 smileMethod 取值 "SVI" 或 "SABR" 时生效： smileMethod = 'SVI': 应包含键 'a', 'b', 'rho', 'm', 'sigma' smileMethod = 'SABR': 应包含键 'alpha', 'beta', 'rho', 'nu' fwd：可选，DOUBLE 类型标量，当 smileMethod取值 "SVI" 或 "SABR" 时必填，表示远期值	是
termDates	DATE 向量	volSmiles中每条波动率微笑对应的期限日期	是
surfaceName	STRING	曲面名称	否
currencyPair	STRING	外汇的货币对，可选值为"EURUSD", "USDCNY", "EURCNY", "GBPCNY", "JPYCNY", "HKDCNY"。货币对的表示也可由 `.` 或 `/` 分隔，例如 "EURUSD" 也可写为 "EUR.USD" 或 "EUR/USD"。	是

下例定义了一个 FxVolatilitySurface 对象：

surf = {
	"surfaceName": "USDCNY",
	"mktDataType": "Surface",
	"surfaceType": "FxVolatilitySurface",
	"referenceDate": 2025.08.18,
	"smileMethod": "Linear",
	"termDates": [
		2025.08.21,
		2026.08.20
	],
	"volSmiles":[{"strikes": [6.5,7,7.5],"vols": [0.1,0.1,0.1]},{"strikes": [6.5,7,7.5],"vols": [0.1,0.1,0.1]}],
	"currencyPair": "USDCNY"
}

surfUsdCny = parseMktData(surf)

IrCapFloorVolatilitySurface


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Surface"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
surfaceType	STRING	固定填 "IrCapFloorVolatilitySurface"	是
smileMethod	STRING	波动率微笑方法，可选值为： "Linear"：线性微笑 "CubicSpline"：三次样条微笑 "SVI"：SVI 模型微笑 "SABR"：SABR 模型微笑	是
volSmiles	DICT(STRING, ANY) 组成的元组	波动率微笑向量，向量中每个元素为一条波动率微笑。包含以下成员： strikes: DOUBLE 类型向量，表示不同的行权价 vols: DOUBLE 类型向量，表示行权价对应的波动率，与 strikes 等长 curveParams：字典DICT(STRING, DOUBLE) 类型，表示波动率微笑方法的模型参数，只在 smileMethod 取值 "SVI" 或 "SABR" 时生效： smileMethod = 'SVI': 应包含键 'a', 'b', 'rho', 'm', 'sigma' smileMethod = 'SABR': 应包含键 'alpha', 'beta', 'rho', 'nu' fwd：可选，DOUBLE 类型标量，当 smileMethod 取值 "SVI" 或 "SABR" 时必填，表示远期值	是
termDates	DATE 向量	volSmiles 中每条波动率微笑对应的期限日期	是
surfaceName	STRING	曲面名称	否
currency	STRING	货币，可选值为 "CNY", "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "HKD"	是
iborIndex	STRING	表示参考利率，可选值为： "LPR_1Y"：1年期贷款市场报价利率 "LPR_5Y"：5年期贷款市场报价利率	是
volType	STRING	表示波动率类型，可选值为： "Normal"（默认值）：正态波动率 "Lognormal"：对数正态波动率	否

下例定义了一个 IrCapFloorVolatilitySurface 对象：

Lpr1yCapFloorSurf = {
    // 波动率曲面名称
    "surfaceName": "CNY_LPR_1Y",
    // 市场数据类型
    "mktDataType": "Surface",
    // 曲面类型
    "surfaceType": "IrCapFloorVolatilitySurface",
    // 曲面参考日
    "referenceDate": 2021.03.18,
    // smile 插值方法
    "smileMethod": "Linear",
    // 期限节点日期
    "termDates": [
        2021.06.18,
        2021.09.17,
        2021.12.17,
        2022.03.17
    ],
    // 每个 termDate 对应一个 volatility smile。
    // volSmiles 的长度应与 termDates 的长度一致。
    // 每一组 smile 包含：
    // strikes：执行利率节点；
    // vols：对应执行利率节点上的波动率。
    "volSmiles":[
        {
            "strikes": [0.0, 0.03, 0.06, 0.10],
            "vols":    [0.0067, 0.0064, 0.0066, 0.0071]
        },
        {
            "strikes": [0.0, 0.03, 0.06, 0.10],
            "vols":    [0.0067, 0.0064, 0.0066, 0.0071]
        },
        {
            "strikes": [0.0, 0.03, 0.06, 0.10],
            "vols":    [0.0067, 0.0064, 0.0066, 0.0071]
        },
        {
            "strikes": [0.0, 0.03, 0.06, 0.10],
            "vols":    [0.0067, 0.0064, 0.0066, 0.0071]
        }
    ],
    // 币种
    "currency": "CNY",
    // 对应的浮动利率指数
    "iborIndex": "LPR_1Y"
}
// -----------------------------------------------------
// 将波动率曲面字典解析为 DDB 系统可识别的市场数据对象
// -----------------------------------------------------
lpr1yVolSurf = parseMktData(Lpr1yCapFloorSurf)