fxEuropeanOptionPricer

语法

fxEuropeanOptionPricer(instrument, pricingDate, spot, domesticCurve, foreignCurve, volSurf)

详情

对外汇欧式期权进行定价，返回期权的净现值（NPV）。

返回值：DOUBLE 类型标量。

参数

instrument INSTRUMENT 类型标量，表示待定价的外汇欧式期权。外汇欧式期权所需的关键字段详见产品字段要求。

pricingDate DATE 类型标量，表示定价日期。

spot 数值类型标量，表示标的汇率的即期价格。

domesticCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示本币的折现曲线。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

foreignCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示外币的折现曲线。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

volSurf MKTDATA 类型（FxVolatilitySurface），表示外汇期权波动率曲面。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

例子

pricingDate = 2025.08.18
ccyPair = "USDCNY"

option = {
    "productType": "Option",
    "optionType": "EuropeanOption",
    "assetType": "FxEuropeanOption",
    "version": 0,
    "notional": ["USD", 1E6],
    "strike": 7.2,
    "maturity": 2025.10.28,
    "payoffType": "Call",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "underlying": ccyPair
}

quoteTerms = ['1d', '1w', '2w', '3w', '1M', '2M', '3M', '6M', '9M', '1y', '18M', '2y', '3y']
quoteNames = ["ATM", "D25_RR", "D25_BF", "D10_RR", "D10_BF"]
quotes = [0.030000, -0.007500, 0.003500, -0.010000, 0.005500, 
          0.020833, -0.004500, 0.002000, -0.006000, 0.003800, 
          0.022000, -0.003500, 0.002000, -0.004500, 0.004100, 
          0.022350, -0.003500, 0.002000, -0.004500, 0.004150, 
          0.024178, -0.003000, 0.002200, -0.004750, 0.005500, 
          0.027484, -0.002650, 0.002220, -0.004000, 0.005650, 
          0.030479, -0.002500, 0.002400, -0.003500, 0.005750, 
          0.035752, -0.000500, 0.002750,  0.000000, 0.006950, 
          0.038108,  0.001000, 0.002800,  0.003000, 0.007550, 
          0.039492,  0.002250, 0.002950,  0.005000, 0.007550, 
          0.040500,  0.004000, 0.003100,  0.007000, 0.007850, 
          0.041750,  0.005250, 0.003350,  0.008000, 0.008400, 
          0.044750,  0.006250, 0.003400,  0.009000, 0.008550]
quotes = reshape(quotes, size(quoteNames):size(quoteTerms)).transpose()

curveDates = [2025.08.21,
              2025.08.27,
              2025.09.03,
              2025.09.10,
              2025.09.22,
              2025.10.20,
              2025.11.20,
              2026.02.24,
              2026.05.20,
              2026.08.20,
              2027.02.22,
              2027.08.20,
              2028.08.21]
              
domesticCurveInfo = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",  
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    "dates": curveDates,
    "values":[1.5113, 
              1.5402, 
              1.5660, 
              1.5574, 
              1.5556, 
              1.5655, 
              1.5703, 
              1.5934, 
              1.6040, 
              1.6020, 
              1.5928, 
              1.5842, 
              1.6068]/100
}
foreignCurveInfo = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "USD",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",  
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    "dates": curveDates,
    "values":[4.3345, 
              4.3801, 
              4.3119, 
              4.3065, 
              4.2922, 
              4.2196, 
              4.1599, 
              4.0443, 
              4.0244, 
              3.9698, 
              3.7740, 
              3.6289, 
              3.5003]/100
}

spot = 7.1627
instrument = parseInstrument(option)
domesticCurve = parseMktData(domesticCurveInfo)
foreignCurve = parseMktData(foreignCurveInfo)
surf = fxVolatilitySurfaceBuilder(pricingDate, ccyPair, quoteNames, quoteTerms, quotes, spot, domesticCurve, foreignCurve)

npv = fxEuropeanOptionPricer(instrument, pricingDate, spot, domesticCurve, foreignCurve, surf)
print(npv)

相关函数：parseInstrument, parseMktData

产品字段说明

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定填 "Option" 是
optionType STRING 固定填 "EuropeanOpiton" 是
assetType STRING 固定填 "FxEuropeanOpiton" 是
version INT 版本号，默认值 0 非必填
notional ANY 向量 名义本金，格式如 ["USD", 1.0] 是
instrumentId STRING 金融工具 ID 否
maturity DATE 到期日 是
underlying STRING

货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对：

  • EURUSD：欧元兑美元

  • USDCNY：美元兑人民币

  • EURCNY：欧元兑人民币

  • GBPCNY：英镑兑人民币

  • JPYCNY：日元兑人民币

  • HKDCNY：港币兑人民币

 是
direction STRING 交易方向。可选值为："Buy"、"Sell"。 是
strike DOUBLE 执行价格。 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360"
payoffType STRING 收益类型，可选值为 "Call"、 "Put" 是
domesticCurve STRING 定价时参考的本币贴现曲线名称 否
foreignCurve STRING 定价时参考的外币贴现曲线名称 否

曲线字段要求

IrYieldCurve

字段名 类型 描述 是否必填
mktDataType STRING 固定填 "Curve" 是
referenceDate DATE 参考日期 是
version INT 版本号，默认值 0 否
curveType STRING 固定填 "IrYieldCurve" 是
dayCountConvention STRING

曲线的日期计数惯例，可选值为：

  • "Actual360"：实际天数除以360

  • "Actual365"：实际天数除以365（不区分闰年）

  • "ActualActualISMA"：实际天数/实际天数（ISMA规则）

  • "ActualActualISDA"：实际天数/实际天数（ISDA规则）

 是
interpMethod STRING

内插方法，可选值为：

  • "Linear"：线性插值

  • "CubicSpline"：三次样条插值

  • "CubicHermiteSpline"：三次埃尔米特样条插值

 是
extrapMethod STRING

外插方法，可选值为：

  • "Flat"：平插

  • "Linear"：线性插值

 是
dates DATE 向量 数据点的日期 是
values DOUBLE 向量 数据点的值，与 dates 中的元素一一对应 是
curveName STRING 曲线名称 否
currency STRING 货币，可选值为"CNY", "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "HKD" 是
compounding STRING

复利类型，可选值为：

  • "Simple"：单利

  • "Compounded"：离散复利

  • "Continuous"：连续复利

 是
settlement DATE 结算日，如果指定了结算日，则后续期限间隔的计算都将从 settlement 开始，而不是 referenceDate 否
frequency INTEGRAL或 STRING

计息频率，可选值为：

  • -1 或 "NoFrequency"：无效计息频率

  • 0 或 "Once"：到期一次还本付息

  • 1 或 "Annual"：每年付息一次

  • 2 或 "Semiannual"：每半年付息一次

  • 3 或 "EveryFourthMonth"：每四个月付息一次

  • 4 或 "Quarterly"：每季度付息一次

  • 6 或 "BiMonthly"：每两月付息一次

  • 12 或 "Monthly"：每月付息一次

  • 13 或 "EveryFourthWeek"：每四周付息一次

  • 26 或 "BiWeekly"：每两周付息一次

  • 52 或 "Weekly"：每周付息一次

  • 365 或 "Daily"：每日付息一次

  • 999 或 "Other"：其他计息频率

 否
curveModel STRING 曲线构建模型，目前仅支持 "Bootstrap"。 否
curveParams DICT 模型的参数。 否

FxVolatilitySurface

字段名 类型 描述 是否必填
mktDataType STRING 固定填 "Surface" 是
referenceDate DATE 参考日期 是
version INT 版本号，默认值 0 否
surfaceType STRING 固定填 "FxVolatilitySurface" 是
smileMethod STRING

波动率微笑方法，可选值为：

  • "Linear"：线性微笑

  • "CubicSpline"：三次样条微笑

  • "SVI"：SVI 模型微笑

  • "SABR"：SABR 模型微笑

 是
volSmiles DICT(STRING, ANY) 向量

波动率微笑向量，向量中每个元素为一条波动率微笑。

包含以下成员：

  • strikes: DOUBLE 类型向量，表示不同的行权价

  • vols: DOUBLE 类型向量，表示行权价对应的波动率，与 strikes等长

  • curveParams：字典DICT(STRING, DOUBLE)类型，表示波动率微笑方法的模型参数，只在 smileMethod 取值 "SVI" 或 "SABR" 时生效：

    • smileMethod = 'SVI': 应包含键 'a', 'b', 'rho', 'm', 'sigma'

    • smileMethod = 'SABR': 应包含键 'alpha', 'beta', 'rho', 'nu'

  • fwd：可选，DOUBLE 类型标量，当 smileMethod取值 "SVI" 或 "SABR" 时必填，表示远期值

 是
termDates DATE 向量 volSmiles中每条波动率微笑对应的期限日期 是
surfaceName STRING 曲面名称 否
currencyPair STRING

外汇的货币对，可选值为"EURUSD", "USDCNY", "EURCNY", "GBPCNY", "JPYCNY", "HKDCNY"。

货币对的表示也可由 . 或 / 分隔，例如 "EURUSD" 也可写为 "EUR.USD" 或 "EUR/USD"。

 是