fxForwardPricer

语法

fxForwardPricer(instrument, pricingDate, spot, domesticCurve, foreignCurve)

详情

基于给定的即期汇率、本币与外币的贴现曲线，以及定价日期，计算外汇远期合约的净现值（NPV）。

返回值：DOUBLE 类型标量。

参数

instrument 一个 INSTRUMENT 类型对象（FxForward）。表示需要定价的外汇远期。外汇远期所需的关键字段见 FxForward 字段要求。

pricingDate DATE 类型标量，表示定价日期。

spot DOUBLE 类型标量，表示即期汇率。

domesticCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示本币贴现曲线。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

foreignCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示外币贴现曲线。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

例子

pricingDate = 2025.08.18

fxForward = {
    "productType": "Forward",
    "forwardType": "FxForward",
    "version": 0,
    "expiry": 2025.12.16,
    "delivery": 2025.12.18,
    "currencyPair": "USDCNY",
    "direction": "Buy",
    "notional": ["USD", 1E6],
    "strike": 7.1
}

curveDates = [2025.08.21,
              2025.08.27,
              2025.09.03,
              2025.09.10,
              2025.09.22,
              2025.10.20,
              2025.11.20,
              2026.02.24,
              2026.05.20,
              2026.08.20,
              2027.02.22,
              2027.08.20,
              2028.08.21]
domesticCurveInfo = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",  
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    "dates": curveDates,
    "values":[1.5113, 
              1.5402, 
              1.5660, 
              1.5574, 
              1.5556, 
              1.5655, 
              1.5703, 
              1.5934, 
              1.6040, 
              1.6020, 
              1.5928, 
              1.5842, 
              1.6068]/100
}
foreignCurveInfo = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "USD",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",  
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    "dates": curveDates,
    "values":[4.3345, 
              4.3801, 
              4.3119, 
              4.3065, 
              4.2922, 
              4.2196, 
              4.1599, 
              4.0443, 
              4.0244, 
              3.9698, 
              3.7740, 
              3.6289, 
              3.5003]/100
}

instrument = parseInstrument(fxForward)

domesticCurve = parseMktData(domesticCurveInfo)
foreignCurve = parseMktData(foreignCurveInfo)
spot = 7.1627

npv = fxForwardPricer(instrument, pricingDate, spot, domesticCurve, foreignCurve)
print(npv)

// output: 1919.8118

相关函数：parseInstrument, parseMktData

远期字段要求


字段名	类型	描述	是否必填
productType	STRING	产品名称，固定值为 "Forward"	是
forwardType	STRING	远期类型，固定值为 "FxForward"	是
version	INT	版本号，默认值 0	否
notional	ANY 向量	名义本金，格式如 ["USD", 1.0]	是
instrumentId	STRING	金融工具 ID	否
expiry	DATE	到期日	是
delivery	DATE	交割日	是
currencyPair	STRING	货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对： EURUSD：欧元兑美元 USDCNY：美元兑人民币 EURCNY：欧元兑人民币 GBPCNY：英镑兑人民币 JPYCNY：日元兑人民币 HKDCNY：港币兑人民币	是
direction	STRING	交易方向。可选："Buy"、"Sell"	是
strike	DOUBLE	执行价格	是
domesticCurve	STRING	定价时参考的本币贴现曲线名称	否
foreignCurve	STRING	定价时参考的外币贴现曲线名称	否

曲线字段要求


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Curve"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
version	INT	版本号，默认值 0	否
curveType	STRING	固定填 "IrYieldCurve"	是
dayCountConvention	STRING	曲线的日期计数惯例，可选值为： "Actual360"：实际天数除以360 "Actual365"：实际天数除以365（不区分闰年） "ActualActualISMA"：实际天数/实际天数（ISMA规则） "ActualActualISDA"：实际天数/实际天数（ISDA规则）	是
interpMethod	STRING	内插方法，可选值为： "Linear"：线性插值 "CubicSpline"：三次样条插值 "CubicHermiteSpline"：三次埃尔米特样条插值	是
extrapMethod	STRING	外插方法，可选值为： "Flat"：平插 "Linear"：线性插值	是
dates	DATE 向量	数据点的日期	是
values	DOUBLE 向量	数据点的值，与 dates 中的元素一一对应	是
curveName	STRING	曲线名称	否
currency	STRING	货币，可选值为"CNY", "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "HKD"	是
compounding	STRING	复利类型，可选值为： "Simple"：单利 "Compounded"：离散复利 "Continuous"：连续复利	是
settlement	DATE	结算日，如果指定了结算日，则后续期限间隔的计算都将从 settlement 开始，而不是 referenceDate	否
frequency	INTEGRAL或 STRING	计息频率，可选值为： -1 或 "NoFrequency"：无效计息频率 0 或 "Once"：到期一次还本付息 1 或 "Annual"：每年付息一次 2 或 "Semiannual"：每半年付息一次 3 或 "EveryFourthMonth"：每四个月付息一次 4 或 "Quarterly"：每季度付息一次 6 或 "BiMonthly"：每两月付息一次 12 或 "Monthly"：每月付息一次 13 或 "EveryFourthWeek"：每四周付息一次 26 或 "BiWeekly"：每两周付息一次 52 或 "Weekly"：每周付息一次 365 或 "Daily"：每日付息一次 999 或 "Other"：其他计息频率	否
curveModel	STRING	曲线构建模型，目前仅支持 "Bootstrap"。	否
curveParams	DICT	模型的参数。	否