mcovarpTopN

语法

mcovarpTopN(X, Y, S, window, top, [ascending=true], [tiesMethod='oldest'])

参数说明和窗口计算规则请参考：mTopN

详情

在给定长度（以元素个数衡量）的滑动窗口内，根据 ascending 指定的排序方式将 X 和 Y 按照 S 进行稳定排序后，取前 top 个元素，然后计算 Y 和 X 的总体协方差。

返回值

计算结果为 DOUBLE 类型，形式同输入参数。

例子

x = NULL 3 8 4 0
y = 2 3 1 7 3
s = 5 NULL 8 9 4

mcovarpTopN(x, y, s, 3, 2)
// output: [ , , 0, -6, -4]

s2=2026.01.01 2026.02.03 2026.01.23 2026.04.06 2026.12.29
mcovarpTopN(x, y, s2, 3, 2)
// output: [ , 0, 0, -2.5, -6]

x1 = matrix(x, 4 3 6 2 3)
y1=matrix(3 7 9 3 2, y)
s1=matrix(2 3 1 7 3, s)

mcovarpTopN(x, y1, s1, 3, 2)


0	1

0
0	0
2.5	-6
14	-4

mcovarpTopN(x1, y1, s, 3, 2)


0	1
	0
	0
0	-0.5
6	-6
14	-1.5

mcovarpTopN(x1, y1, s1, 3, 2)


0	1
	0
0	0
0	-0.5
2.5	-6
14	-1.5