mcovarp
语法
mcovarp(X, Y, window, [minPeriods])
参数说明和窗口计算规则请参考：mFunctions
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在给定长度（以元素个数或时间长度衡量）的滑动窗口内，计算 X 和 Y 元素的总体协方差。
参数
X 是一个向量/矩阵/表/元组（元素为标量或等长向量）/字典。
Y 是一个向量/矩阵/表/元组（元素为标量或等长向量）/字典。
window 是大于等于 2 的正整型或 DURATION 标量。表示滑动窗口的长度。
注：
在流计算引擎中调用滑动窗口函数时，window 的上限为 102400。
minPeriods 是一个正整数。为滑动窗口中最少包含的观测值数据。
返回值
计算结果为 DOUBLE 类型，形式同输入参数。
例子
x=1..10;
y=9 5 3 4 5 4 7 1 3 4;
mcovarp(x,y,5);
// output: [,,,,-1.8,0,1.6,-0.8,-1.4,-0.8]
mcovarp(x, y, 5, 3);
// output: [,,-2,-2.13,-1.8,0,1.6,-0.8,-1.4,-0.8]
x1 = indexedSeries(date(2026.01.05)+1..10, x)
y1 = indexedSeries(date(2026.01.05)+1..10, y)
mcovarp(x1,y1,5d)| 0 | |
|---|---|
| 2026.01.06 | 0 |
| 2026.01.07 | -1 |
| 2026.01.08 | -2 |
| 2026.01.09 | -2.125 |
| 2026.01.10 | -1.8 |
| 2026.01.11 | 0 |
| 2026.01.12 | 1.6 |
| 2026.01.13 | -0.8 |
| 2026.01.14 | -1.4 |
| 2026.01.15 | -0.8 |
相关函数：covarp