mcovar

语法

mcovar(X, Y, window, [minPeriods])

参数说明和窗口计算规则请参考：mFunctions

参数

X 是一个向量/矩阵/表/由等长向量组成的元组。其中，mmse, mslr 仅支持输入向量。

Y 是一个向量/矩阵/表/由等长向量组成的元组。其中，mmse, mslr 仅支持输入向量。

window 是大于等于 2 的正整型或 DURATION 标量。表示滑动窗口的长度。

注：在流计算引擎中调用滑动窗口函数时，window 的上限为 102400。

minPeriods 是一个正整数。为滑动窗口中最少包含的观测值数据。

详情

在给定长度（以元素个数或时间长度衡量）的滑动窗口内，计算 X 和 Y 元素的协方差。

例子

x=1..10;
y=9 5 3 4 5 4 7 1 3 4;
mcovar(x,y,5);
// output
[,,,,-2.25,0,2,-1,-1.75,-1]

mcovar(x, y, 5, 3);
// output
[,,-3,-2.833333,-2.25,0,2,-1,-1.75,-1]

x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..10, x)
y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..10, y)
mcovar(x1,y1,5d)


label	col1
2020.06.06
2020.06.07	-2
2020.06.08	-3
2020.06.09	-2.8333
2020.06.10	-2.25
2020.06.11	0
2020.06.12	2
2020.06.13	-1
2020.06.14	-1.75
2020.06.15	-1

mcovar(x1,y1,1w)


label	col1
2020.06.06
2020.06.07	-2
2020.06.08	-3
2020.06.09	-2.8333
2020.06.10	-2.25
2020.06.11	-2.4
2020.06.12	-1
2020.06.13	-0.6667
2020.06.14	-0.6667
2020.06.15	-1.6667