mbeta

mbeta(Y, X, window, [minPeriods])

窗口计算规则请参考：mFunctions

X 是一个向量/矩阵/表/由等长向量组成的元组。其中，mmse, mslr 仅支持输入向量。

Y 是一个向量/矩阵/表/由等长向量组成的元组。其中，mmse, mslr 仅支持输入向量。

minPeriods 是一个正整数。为滑动窗口中最少包含的观测值数据。

在给定长度（以元素个数或时间长度衡量）的移动窗口中，计算 Y 在 X 上的回归系数的最小二乘估计。

x=0.011 0.006 -0.008 0.012 -0.016 -0.023 0.018
y=0.016 0.009 -0.012 0.022 0.003 -0.056 0.002
mbeta(y, x, 5);
// output
[,,,,0.818182,1.692379,1.188532]

mbeta(y, x, 5, 3);
// output
[,,1.479381,1.594701,0.818182,1.692379,1.188532]

x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, x)
y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, y)
mbeta(y1, x1, 5d);

mbeta(y1, x1, 1w);

相关函数：beta