mcorr

mcorr(X, Y, window, [minPeriods])

窗口计算规则请参考：mFunctions

X 是一个向量/矩阵/表/由等长向量组成的元组。其中，mmse, mslr 仅支持输入向量。

Y 是一个向量/矩阵/表/由等长向量组成的元组。其中，mmse, mslr 仅支持输入向量。

minPeriods 是一个正整数。为滑动窗口中最少包含的观测值数据。

在给定长度（以元素个数或时间长度衡量）的滑动窗口内，计算 X 和 Y 元素的相关性。

x=1..8
y=9 5 3 4 5 4 7 1
mcorr(x,y,5);

[,,,,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]
// output

mcorr(x,y,5,3);
// output
[,,-0.981981,-0.834497,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]

x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..8, x)
y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..6 join 2020.06.15 join 2020.06.16, y)
mcorr(x1,y1,5d)

mcorr(x1,y1,1w)

相关函数：corr, mmin, mmax, mavg, msum, mstd, mvar