eqDigitalOptionPricer

首发版本：3.00.6

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eqDigitalOptionPricer(instrument, pricingDate, spot, discountCurve, dividendCurve, volSurf, [setting], [model], [method])

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对权益类数字期权进行定价。

目前，model 仅支持 "BlackScholes"，method 仅支持 "Analytic"。

参数

instrument INSTRUMENT 类型标量或向量，表示需要定价的权益类数字期权。字段要求详见产品字段说明。

pricingDate DATE 类型标量或向量，表示定价日期。

spot 数值类型标量或向量，表示现货价格。

discountCurve MKTDATA 类型（IrYieldCurve）的标量或向量，表示折现曲线。

dividendCurve MKTDATA 类型（DividendCurve）的标量或向量，表示股息曲线。该曲线可通过 eqDividendCurveBuilder 构建。

volSurf MKTDATA 类型（VolatilitySurface）的标量或向量，表示权益类期权波动率曲面。该曲面可通过 eqVolatilitySurfaceBuilder 构建。

setting 可选参数，字典（Dictionary<STRING, BOOL>），用于指定是否计算希腊字母（Greeks）所代表的期权价格敏感性指标。可选键如下：


键	值	描述
calcDelta	布尔值，默认为 false	是否计算 Delta，即期权价格相对于标的资产价格的敏感性。
calcGamma	布尔值，默认为 false	是否计算 Gamma，即期权 Delta 相对于标的资产价格的敏感性。
calcVega	布尔值，默认为 false	是否计算 Vega，即期权价格相对于标的资产波动率的敏感性。
calcTheta	布尔值，默认为 false	是否计算 Theta，即期权价格相对于时间变化的敏感性。
calcRho	布尔值，默认为 false	是否计算 Rho，即期权价格相对于利率变化的敏感性。

model 可选参数，STRING 类型标量，表示使用的模型。可选值为：

BlackScholes：Black-Scholes 公式。

method 可选参数，STRING 类型标量，表示使用的方法。可选值为：

Analytic：解析法。

返回值

若不指定 setting 参数，返回 DOUBLE 类型标量，表示期权的净现值（NPV），即期权的理论价格。
指定 setting 参数时，返回一个字典（Dictionary<STRING, DOUBLE>），包含期权的净现值（NPV）以及由 setting 指定的 Greeks 结果。

例子

注意：以下示例依赖已支持 EqDigitalOption 与 eqDigitalOptionPricer 的 DolphinDB 版本。

// =====================================================
// 一、构造股票数字期权产品
// =====================================================
eqDigitalOptionJson =  {
    "productType": "Option",
    "optionType": "DigitalOption",
    "assetType": "EqDigitalOption",
    "instrumentId": "111222334",
    "notionalCurrency": "CNY",
    "notionalAmount": 1E8,
    "maturity": 2026.03.25,
    "strike": 3.2000,
    "dayCountConvention": "Actual360",
    "underlying": "CCC",
    "payoffType": "Call",
    "direction": "Buy",
    "discountCurve": "discountCurve",
    "dividendCurve": "dividendCurve"
}
instrument = parseInstrument(eqDigitalOptionJson)
// =====================================================
// 二、设置定价日、参考日和标的现货价格
// =====================================================
pricingDate = 2026.02.13
referenceDate = pricingDate
spot = 3.1140
// =====================================================
// 三、设置期权市场数据期限节点
// =====================================================
termDates = [
    2026.02.25,
    2026.03.25,
    2026.06.24,
    2026.09.23
]
// =====================================================
// 四、输入欧式 Call 期权市场价格矩阵
// =====================================================
callPrices = matrix(
    [0.2655, 0.2155, 0.1656, 0.1156, 0.0318, 0.0039, 0.0015, 0.0008, 0.0003, 0.0001],
    [0.2690, 0.2248, 0.1770, 0.1385, 0.0697, 0.0303, 0.0128, 0.0069, 0.0046, 0.0036],
    [0.3030, 0.2655, 0.2278, 0.1970, 0.1431, 0.0991, 0.0677, 0.0479, 0.0346, 0.0254],
    [0.3330, 0.2987, 0.2681, 0.2388, 0.1883, 0.1448, 0.1139, 0.0899, 0.0715, 0.0574]
)
// =====================================================
// 五、输入欧式 Put 期权市场价格矩阵
// =====================================================
putPrices = matrix(
    [0.0004, 0.0009, 0.0021, 0.0045, 0.0218, 0.0939, 0.1901, 0.2896, 0.3908, 0.4916],
    [0.0125, 0.0165, 0.0229, 0.0316, 0.0616, 0.1250, 0.2029, 0.2967, 0.3962, 0.4948],
    [0.0396, 0.0507, 0.0634, 0.0798, 0.1253, 0.1814, 0.2499, 0.3321, 0.4175, 0.5077],
    [0.0651, 0.0798, 0.0973, 0.1180, 0.1662, 0.2250, 0.2952, 0.3651, 0.4508, 0.5342]
)
// =====================================================
// 六、输入期权执行价矩阵
// =====================================================
strikes = matrix(
    [2.8500, 2.9000, 2.9500, 3.0000, 3.1000, 3.2000, 3.3000, 3.4000, 3.5000, 3.6000],
    [2.8500, 2.9000, 2.9500, 3.0000, 3.1000, 3.2000, 3.3000, 3.4000, 3.5000, 3.6000],
    [2.8500, 2.9000, 2.9500, 3.0000, 3.1000, 3.2000, 3.3000, 3.4000, 3.5000, 3.6000],
    [2.8500, 2.9000, 2.9500, 3.0000, 3.1000, 3.2000, 3.3000, 3.4000, 3.5000, 3.6000]
)
// =====================================================
// 七、构造 CNY 折现零息收益率曲线
// =====================================================
discountCurveDict = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "curveName": "CNY_FR_007",
    "referenceDate": referenceDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "dates": [
        referenceDate + 1, referenceDate + 7, referenceDate + 14,
        referenceDate + 21, referenceDate + 30, referenceDate + 61,
        referenceDate + 91, referenceDate + 182, referenceDate + 273,
        referenceDate + 365, referenceDate + 547, referenceDate + 730,
        referenceDate + 1095
    ],
    "values": [
        0.016134, 0.016107, 0.016102, 0.016102, 0.016102,
        0.016103, 0.016029, 0.015832, 0.015889, 0.015898,
        0.015561, 0.015583, 0.015892
    ]
}
discountCurve = parseMktData(discountCurveDict)
// =====================================================
// 八、通过 Call-Put Parity 构造股息曲线
// =====================================================
dividendCurve = eqDividendCurveBuilder(
    referenceDate,
    termDates,
    "CallPutParity", ,
    callPrices,
    putPrices,
    strikes,
    spot,
    discountCurve,
    "Actual365",
    "510050"
)
// =====================================================
// 九、整理用于构造波动率曲面的期权价格数据
// =====================================================
optionExpiries = termDates
optionPrices = matrix(
    [0.0004, 0.0009, 0.0021, 0.0045, 0.0218, 0.0039, 0.0015, 0.0008, 0.0003, 0.0001],
    [0.0125, 0.0165, 0.0229, 0.0316, 0.0616, 0.0303, 0.0128, 0.0069, 0.0046, 0.0036],
    [0.0396, 0.0507, 0.0634, 0.0798, 0.1253, 0.0991, 0.0677, 0.0479, 0.0346, 0.0254],
    [0.0651, 0.0798, 0.0973, 0.1180, 0.1662, 0.1448, 0.1139, 0.0899, 0.0715, 0.0574]
)
// =====================================================
// 十、设置期权价格对应的看涨 / 看跌类型
// =====================================================
payoffTypes = matrix(
    ["Put", "Put", "Put", "Put", "Put", "Call", "Call", "Call", "Call", "Call"],
    ["Put", "Put", "Put", "Put", "Put", "Call", "Call", "Call", "Call", "Call"],
    ["Put", "Put", "Put", "Put", "Put", "Call", "Call", "Call", "Call", "Call"],
    ["Put", "Put", "Put", "Put", "Put", "Call", "Call", "Call", "Call", "Call"]
)
// =====================================================
// 十一、构造股票期权 SABR 波动率曲面
// =====================================================
volSurface = eqVolatilitySurfaceBuilder(
    referenceDate,
    optionExpiries,
    strikes,
    optionPrices,
    payoffTypes,
    spot,
    discountCurve,
    dividendCurve,
    "SABR",
    "50ETF_SABR_20260213"
)
// =====================================================
// 十二、设置定价输出项
// =====================================================
setting = {
    "calcDelta": true,
    "calcGamma": true,
    "calcVega": true,
    "calcTheta": true,
    "calcRho": true
}
// =====================================================
// 十三、调用股票数字期权定价器
// =====================================================
result = eqDigitalOptionPricer(
    instrument,
    pricingDate,
    spot,
    discountCurve,
    dividendCurve,
    volSurface,
    setting
)
// =====================================================
// 十四、输出定价结果
// =====================================================
print(result)

产品字段说明


字段名	类型	描述	是否必填
productType	STRING	固定填 "Option"。	是
optionType	STRING	固定填 "DigitalOption"。	是
assetType	STRING	固定填 "EqDigitalOption"。	是
instrumentId	STRING	合约代码，场外期权可自定义。	否
maturity	DATE	到期日。	是
strike	DOUBLE	执行价格。	是
dayCountConvention	STRING	日期计数惯例，可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360"。	是
direction	STRING	买卖方向，可选 "Buy" 和 "Sell"。默认值为 "Buy"。	否
payoffType	STRING	收益类型，可选 "Call" 和 "Put"。	是
underlying	STRING	标的代码，例如 "510050"。	是
notionalAmount	DOUBLE	名义本金额。	是
notionalCurrency	STRING	名义本金货币。默认值为 "CNY"。	否
discountCurve	STRING	定价时参考的贴现曲线名称。默认值为空字符串。	否
dividendCurve	STRING	定价时参考的股息曲线名称。默认值为空字符串。	否