bondCashflow

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bondCashflow(start, maturity, coupon, frequency, dayCountConvention, bondType, [mode='Vector'])

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计算面值为 100 元的债券的现金流，支持固息债券，零息债券和贴现债券。

返回值

  • 若 mode = "Vector"，则返回 DOUBLE 类型的向量或数组向量，表示单只或多只债券的现金流金额。

  • 若 mode = "Table"，则返回一个表或由表组成的元组，表示单只或多只债券的现金流明细。每个表包含以下字段：

    • paymentDate：支付日，DATE 类型。

    • coupon：利息金额，DOUBLE 类型。

    • notional：本金，DOUBLE 类型。

    • total：总金额，DOUBLE 类型。

参数

注意：所有输入向量必须等长，输入标量将自动扩展以匹配其它向量的长度。

start DATE 类型标量或向量，表示债券的起息日。

maturity 与 start 等长的 DATE 类型标量或向量，表示债券的到期日。

coupon 数值型标量或向量，表示债券的票面利率。例如 0.03，表示票息为 3%。

frequency 整型或 STRING 类型的标量或向量，表示债券的付息频率。可选值为：
  • 0/“Once”：到期一次还本付息
  • 1/“Annual”：每年付息一次
  • 2/“Semiannual：每半年付息一次
  • 4/“Quarterly”：每季度付息一次
  • 12/“Monthly”：每月付息一次
dayCountConvention STRING 类型的标量或向量，表示债券的计息日数惯例。可选值为：
  • "Thirty360US"：US (NASD) 30/360
  • "ActualActualISMA"：实际/实际（ISMA 规则）
  • "Actual360"：实际/360
  • "Actual365"：实际/365
  • "Thirty360EU"：欧洲 30/360
  • "ActualActualISDA"：实际/实际（ISDA 规则）
bondType STRING 类型标量或向量，表示债券的类型。可选值为：
  • "FixedRate"：固定利率债券，定期按息票利率支付利息。
  • "Discount"：贴现债券，没有利息支付，以贴现方式发行的债券，期末FV=面值。
  • "ZeroCoupon"：零息债券，期末一次性支付利息和面值，期末FV=面值+利息。
mode 可选参数，STRING 类型标量或向量，用于指定结果的输出格式。可选值包括：
  • "Vector"（默认值）：只返回现金流金额。
  • "Table"：返回现金流明细表。

例子

frequency="Annual"
start=2022.09.28
maturity=2025.09.28
coupon=0.078
bondCashflow(start=start, maturity=maturity, coupon=coupon, frequency=frequency, dayCountConvention="Thirty360US", bondType="FixedRate")

// output: [7.8,7.8,107.799999]

bondCashflow(start=start, maturity=maturity, coupon=coupon, frequency=frequency, dayCountConvention="Thirty360US", bondType="FixedRate", mode="Table")

/* output:
paymentDate coupon notional total              
----------- ------ -------- ----------
2023.09.28  7.8    0        7.8                
2024.09.28  7.8    0        7.8                
2025.09.28  7.8    100      107.799999

相关函数：bondAccrint、bondConvexity、bondDirtyPrice、bondDuration、bondYield