irCrossCurrencyCurveBuilder

irCrossCurrencyCurveBuilder(referenceDate, currency, instNames, instTypes, terms, quotes, currencyPair, spot, dayCountConvention, discountCurve, [compounding='Continuous'], [frequency='Annual'], [curveName])

构建跨币种利率互换收益率曲线。

返回值：MKTDATA 类型对象。

referenceDate DATE 类型标量，指定收益率曲线的参考日期。

currency STRING 类型标量，表示曲线定义的货币，可选值为：

• "CNY"：人民币

• "USD"：美元

• "EUR"：欧元

• "GBP"：英镑

• "JPY"：日元

• "HKD"：港币

instNames STRING 类型向量，表示金融工具名称。

instTypes STRING 类型向量，表示金融工具类型。

目前instTypes 仅支持 "FxSwap"，此时 instNames 必须为货币对，例如 "USDCNY"。

terms STRING 或 DURATION 类型向量，表示合约剩余期限，例如 "1M"。

quotes 数值类型向量，表示构建曲线所需的市场报价。

currencyPair STRING 类型标量，表示货币对，形式为 "EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持的货币对包括：

• EURUSD：欧元兑美元

• USDCNY：美元兑人民币

• EURCNY：欧元兑人民币

• GBPCNY：英镑兑人民币

• JPYCNY：日元兑人民币

• HKDCNY：港币兑人民币

spot DOUBLE 类型标量，表示参考日期的即期汇率。

dayCountConvention STRING 类型，表示计息日数规则，可选值为：

• "Actual360": 实际/360

• "Actual365": 实际/365

• "ActualActualISMA": 实际/实际，遵循 ISMA（International Securities Market Association，国际证券市场协会）规则

• "ActualActualISDA"：实际/实际，遵循 ISDA（International Swaps and Derivatives Association，国际掉期及衍生工具协会）规则。

• "Thirty360EU": 欧洲 30/360

• "Thirty360US": 美国 (NASD) 30/360

discountCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示货币对中另一方的贴现曲线，必须由 bootstrap 方法构建。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

compounding 可选参数，STRING 类型标量，表示利率复利方式。可选值为：

• "Compounded"：离散复利。

• "Simple"：简单复利。

• "Continuous"：默认值，连续复利。

frequency 可选参数，STRING 类型标量，表示计算计息频率。可选值为：

• "NoFrequency"：无计息频率

• "Annual"：每年付息一次

• "Semiannual"：每半年付息一次

• "EveryFourthMonth"：每四个月付息一次

• "Quarterly"：每季度付息一次

• "BiMonthly"：每两月付息一次

• "Monthly"：每月付息一次

• "EveryFourthWeek"：每四周付息一次

• "BiWeekly"：每两周付息一次

• "Weekly"：每周付息一次

• "Daily"：每日付息一次

• "Other"：其他计息频率

curveName 可选参数，STRING 类型标量，表示生成的曲线名称，默认为空。

// 以2025年8月18日的USDCNY美元隐含收益率曲线构建为例
refDate = 2025.08.18
spotDate1 = temporalAdd(refDate, 2, "XNYS")   //美元的即期日   
spotDate2 = temporalAdd(refDate, 2, "CFET")   //人民币的即期日  
spotDate = max(spotDate1, spotDate2)
instNames = take("USDCNY", 13)
instTypes = take("FxSwap", 13)
terms = ["1d", "1w", "2w", "3w", "1M", "2M", "3M", "6M", "9M", "1y", "18M", "2y", "3y"]
curveDates = array(DATE)
for(term in terms){
    dur = duration(term)
    days1 = transFreq(temporalAdd(spotDate, dur), "XNYS", "right", "right")
    days2 = transFreq(temporalAdd(spotDate, dur), "CFET", "right", "right")
    curveDates.append!(max(transFreq(temporalAdd(spotDate, dur), "XNYS", "right", "right"), transFreq(temporalAdd(spotDate, dur), "CFET", "right", "right")))
 }
quotes = [-5.54, 
          -39.00, 
          -75.40, 
          -113.20, 
          -177.00, 
          -317.00, 
          -466.00, 
          -898.50, 
          -1284.99, 
          -1676.00, 
          -2320.00, 
          -2870.00, 
          -3962.50] \ 10000  // fx swap points

cnyShibor3m = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "version": 0,
    "referenceDate": refDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "dates": curveDates,
    "values": [1.5113,
               1.5402,
               1.5660,
               1.5574,
               1.5556,
               1.5655,
               1.5703,
               1.5934,
               1.6040,
               1.6020,
               1.5928,
               1.5842,
               1.6068] \ 100,
    "settlement": spotDate
}

cnyShibor3m = parseMktData(cnyShibor3m)

spot = 7.1627
curve = irCrossCurrencyCurveBuilder(refDate, "USD", instNames, instTypes, terms, quotes, "USDCNY", spot, "Actual365", cnyShibor3m, "Continuous")
curveDict = extractMktData(curve)
for(i in 0..(size(quotes)-1) ){
    print(curveDict["values"][i]*100)
}

相关函数：bondYieldCurveBuilder, irSingleCurrencyCurveBuilder，parseMktData