acf

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acf(X, maxLag)

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计算 X 的1阶至 maxLag 阶的自相关系数。

与 statsmodels.tsa.stattools.acf 在自相关系数计算方面功能基本一致，具体实现差异如下：


维度	DolphinDB `acf`	Python `statsmodels.tsa.acf`
lag 参数	必须指定 `maxLag`	可选，默认 `min(10 * np.log10(nobs), nobs - 1)`
计算方法	去均值+归一化	去均值 + 归一化（默认）；支持通过 adjusted 参数调整归一化方式
FFT 加速	支持（不可修改）	支持（ fft 参数）
置信区间	不支持	支持设置置信区间（alpha 参数）和置信区间方法（bartlett_confint 参数）
显著性检验	不支持	支持（qstat 参数）
缺失值处理	不支持（报错）	支持（missing 参数）
返回结果	1 至 maxLag 阶自相关系数向量	自相关系数数组 + 可选置信区间

参数

X 是一个向量。

返回值

长度为 maxLag + 1 的向量。

例子

n=10000
x=array(DOUBLE, n, n, NULL)
x[0]=1
r=rand(0.05, n)-0.025
for(i in 0:(n-1)){
   x[i+1]=-0.8*x[i]+r[i]
}

acf = acf(x, 20)
plot(acf,chartType=BAR)