linearTimeTrend

linearTimeTrend(X, window, [intercept=true], [minPeriods])

TA-lib 系列函数参数说明和窗口计算规则请参考: TA-lib 系列

基于数据 X 中的每个元素，向前选取 window 指定范围的窗口计算线性回归。

当 X 中存在空值时，空值处理方式取决于是否指定 minPeriods：

• 未指定 minPeriods 时，第一个非空元素之前的空值不参与计算，对应结果保持为空；第一个非空元素之后的空值按 0 处理。

• 指定 minPeriods 时，窗口仍按位置滑动，空值保留在窗口中但不参与计算，也不按 0 处理。若窗口内的有效数据个数小于 minPeriods，则该位置输出空值。

X 是一个向量/矩阵/表。

window 是一个大于 1 的正整数，表示滑动窗口长度。

intercept BOOL 类型标量，可选参数，默认值为 true。表示线性回归是否包含截距项。设置为 false 时，仅计算 beta。

minPeriods 整型标量，可选参数，表示窗口中参与计算所需的最少有效数据（非空值）个数。

• 当未指定 minPeriods 时，第一个非空元素之前的空值不参与计算，对应结果保持为空；第一个非空元素之后的空值按 0 处理。

• 当指定 minPeriods 时，空值不再按 0 处理。若窗口内的有效数据个数小于 minPeriods，则该位置输出空值。

一个元组，包含两个元素 alpha 和 beta，对应 talib 中的 linearreg_intercept（线性回归截距）和 linearreg_slope（线性回归斜率指标）

例 1. 通过 intercept 参数设置是否进行含截距的线性回归。

x = 3 3 5 7 8 9 10 11 15 13 12 11 10

// 默认 intercept=true，包含截距
linearTimeTrend(x, 3)
// output: ([,,2.666666666666666,3,5.166666666666667,7,8,9,9.5,12,14.833333333333333,13,12],[,,1,2,1.5,1,1,1,2.5,1,-1.5,-1,-1])

// intercept=false，不包含截距，alpha 返回空
linearTimeTrend(x, 3, false)
// output: ([,,,,,,,,,,,,],[,,2.6,3.8,4.6,5.200000000000001,5.8,6.400000000000001,8.199999999999999,8.199999999999999,7.400000000000001,6.8,6.200000000000001])

x = NULL NULL 3 NULL 5 7 8
linearTimeTrend(x, 3)
// output: ([,,,,1.666666666666667,0.5,5.166666666666667],[,,,,1,3.5,1.5])

// 指定 minPeriods=3：窗口内有效数据不足 3 个时输出空值
linearTimeTrend(x, 3, true, 3)
// output: ([,,,,,,5.166666666666667],[,,,,,,1.5])

例3.

n = 10
t = table(09:00:00 + 1..n as time, rand(`A`B, n) as sym, rand(100.0, n) as val1, rand(1000..2000, n) as val2)
select time, sym, linearTimeTrend(val1, 3) as `alpha`beta from t