createOrderReconstituteEngine

语法

createOrderReconstituteEngine(name, dummyTable, outputTable, inputColMap)

参数

name 字符串标量，表示引擎的名称，作为其在一个数据节点/计算节点上的唯一标识。可包含字母，数字和下划线，但必须以字母开头。

dummyTable 一个表对象，和订阅的流数据表的 schema 一致，可以含有数据，亦可为空表。

outputTable 一个表对象，计算结果的输出表，可以是内存表或者分布式表。表结构比 dummyTable 多两列：

  • 倒数第二列：INT 类型，标记该条逐笔数据的来源，不同标记值的含义如下：

标记值 逐笔委托 逐笔成交
0 原始委托 原始成交
1 根据全部即时成交还原的委托 即时全部成交
2 根据部分即时成交还原的委托 即时部分成交

  • 最后一列：LONG 类型，记录输出顺序，从 0 开始递增。

inputColMap 一个字典，用于将输入表中的列名映射到引擎计算所需的字段：

  • key 为 STRING 类型，表示引擎所需的字段，字段及其说明见下表。注意，字段名大小写敏感，顺序不限但必须全部指定。

  • value 为 STRING 类型，必须是 dummyTable 的列名。

key 字段类型 字段说明
"codeColumn" SYMBOL 证券代码
"typeColumn" INT

交易类型：

  • 如果是逐笔委托单，则：1 表示市价；2 表示限价；3 表示本方最优；10 表示撤单（仅上交所）；11 表示市场状态（仅上交所）
  • 如果是逐笔成交单，则：0 表示成交；1 表示撤单（仅深交所）
"priceColumn" LONG 价格
"qtyColumn" LONG 数量（股数）
"buyOrderColumn" LONG
  • 逐笔成交：对应其原始成交中的买方委托序号。
  • 上交所逐笔委托：填充原始委托中的原始订单号，即上交所在新增、删除订单时用以标识订单的唯一编号
  • 深交所逐笔委托：填充 0。此字段为深交所为了补全上交所数据格式而增加的冗余列
"sellOrderColumn" LONG
  • 逐笔成交：对应其原始成交中的卖方委托序号。
  • 上交所逐笔委托：填充原始委托中的原始订单号，即上交所在新增、删除订单时用以标识订单的唯一编号
  • 深交所逐笔委托：填充 0。此字段深交所为了补全上交所数据格式而增加的冗余列
"sideColumn" INT

买卖方向：1 表示买单；2 表示卖单

说明：

  • 委托单的 BSFlag，必填
  • 撤单的 BSFlag 由原始委托单决定买卖方向，必填
  • 成交单的 BSFlag，不影响结果，非必填
"msgTypeColumn" INT

数据类型：

  • 0 表示逐笔委托；
  • 1 表示逐笔成交；
  • -1 表示产品状态。

详情

定义一个订单还原引擎，基于上交所逐笔数据（一个包含逐笔成交与逐笔委托的数据表），实时还原缺失的原始委托信息。

例子

运行以下示例前，请先下载 demoData.tar.gz

// 定义引擎参数 dummyTable，即指定输入表的表结构
colNames = `SecurityID`Date`Time`SourceType`Type`Price`Qty`BSFlag`BuyNo`SellNo`ApplSeqNum`ChannelNo
colTypes = [SYMBOL, DATE, TIME, INT, INT, LONG, LONG, INT, LONG, LONG, LONG, INT]
dummyOrderTrans = table(1:0, colNames, colTypes)

// 定义引擎参数 colMap，即指定输入表各字段的含义
colMap = dict(`codeColumn`typeColumn`priceColumn`qtyColumn`buyOrderColumn`sellOrderColumn`sideColumn`msgTypeColumn, `SecurityID`Type`Price`Qty`BuyNo`SellNo`BSFlag`SourceType)

// 定义引擎参数 outputTable ，即输出表
outTable =  table(1:0, colNames join ["mark","index"], colTypes join [INT,LONG])

// 定义引擎
engine1 = createOrderReconstituteEngine(name="demo", dummyTable=dummyOrderTrans, outputTable=outTable, inputColMap=colMap)

// 向引擎插入数据，注意修改filename 
schemaTB = select name, typeString as type from dummyOrderTrans.schema().colDefs
tmp = select * from loadText(filename="/home/data/orderReconstituteDemoInput.csv",schema=schemaTB) order by ApplSeqNum
engine1.append!(tmp)